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タイトル: A Remark on Spot Rate Models Induced by an Equilibrium Model
著者: Nakagawa, Hidetoshi
発行日: 1999年
出版者: Graduate School of Mathematical Sciences, The University of Tokyo
掲載誌情報: Journal of Mathematical Sciences, The University of Tokyo. Vol. 6 (1999), No. 3, Page 453-475
抄録: Cox-Ingersoll-Ross presented so-called CIR spot rate model, which is explained by their equilibrium model. We set an economy model with a slight modification of their model in terms of semimartingale and show the existence of equilibrium in our model. Furthermore, we discuss interest rate under equilibrium and show the general form of spot rate dynamics induced from our equilibrium model.
URI: http://hdl.handle.net/2261/1238
ISSN: 13405705
出現カテゴリ:Journal of Mathematical Sciences, the University of Tokyo
Journal of Mathematical Sciences, the University of Tokyo

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