UTokyo Repository 東京大学
 

UTokyo Repository >
117 経済学研究科・経済学部 >
70 日本経済国際共同センター >
Discussion Paper F series (in English) >

このページ(論文)をリンクする場合は次のURLを使用してください: http://hdl.handle.net/2261/2546

タイトル: Minimaxity in Estimation of Restricted Parameters
著者: Kubokawa, Tatsuya
発行日: 2004年3月
出版者: 日本経済国際共同センター
抄録: This paper is concerned with estimation of the restricted parameters in location and/or scale families from a decision-theoretic point of view. A simple method is provided to show the minimaxity of the best equivariant and unrestricted estimators. This is based on a modification of the known method of Girshick and Savage (1951) and can be applied to more complicated cases of restriction in the location-scale family. Classes of minimax estimators are also constructed by using the IERD method of Kubokawa (1994a, b): Especially, the paper succeeds in constructing such a class for estimating a restricted mean in a normal distribution with an unknown variance.
URI: http://hdl.handle.net/2261/2546
その他の識別子: 2004-CF-270
出現カテゴリ:Discussion Paper F series (in English)
061 ディスカッションペーパー

この論文のファイル:

この論文に関連するファイルはありません。

本リポジトリに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - ご意見をお寄せください