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タイトル: 信用リスクを含んだ転換社債の評価 : Duffie-Singletonアプローチ
その他のタイトル: Pricing Convertible Bonds with Credit Risk : A Duffie-Singleton Approach
著者: 高橋, 明彦
小林, 孝雄
中川, 成久
著者(別言語): Takahashi, Akihiko
Kobayashi, Takao
Nakagawa, Naruhisa
発行日: 2001年2月
出版者: 日本経済国際共同センター
抄録: This paper proposes a method to price convertible bonds with credit risk using Duffie-Singleton approach to handle credit risk. As such it also provides a method to replicate convertibles by trading common stocks and corporate bonds of the issuing company. Empirical comparison with existing models which incorporate credit risk is provided using Japanese convertible bond data.
内容記述: Revised: 2001-CF-140
URI: http://hdl.handle.net/2261/2725
その他の識別子: CJ-45
出現カテゴリ:061 ディスカッションペーパー
Discussion Paper J series (in Japanese)

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