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タイトル: Approximate Distributions of the Likelihood Ratio Statistic in a Structural Equation with Many Instruments
著者: Matsushita, Yukitoshi
発行日: 2007年2月
出版者: 日本経済国際共同センター
抄録: This paper studies the properties of Likelihood Ratio (LR) tests associated with the limited information maximum likelihood (LIML) estimators in a structural form estimation when the number of instrumental variables is large. Two types of asymptotic theories are developed to approximate the distribution of the likelihood ratio (LR) statistics under the null hypothesis H0 : β = β0: the (large sample) asymptotic expansion and the large-Kn asymptotic theory. The size comparison of two modified LR tests based on these two asymptotics is made with Moreira's conditional likelihood ratio (CLR) test and the large K t-test.
URI: http://hdl.handle.net/2261/4039
その他の識別子: CIRJE-F-466
出現カテゴリ:061 ディスカッションペーパー
Discussion Paper F series (in English)


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