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タイトル: ベンチマーク問題と経済時系列 : GDP 速報とGDP 確報を巡って
その他のタイトル: On Benchmarking and Temporal Distributions for Economic Time Series with an Application to Japanese GDP
著者: 国友, 直人
川崎, 能典
著者(別言語): Kunitomo, Naoto
Kawasaki, Yoshinori
キーワード: 経済時系列の断層問題
ベンチマーク法
Pro-Rata 法
Denton 法
Chow-Lin 法
GDP速報とGDP 確報
ベンチマーク問題と季節性
発行日: 2011年4月
出版者: 日本経済国際共同センター
抄録: 内閣府が定期的に公表している国民経済計算では一部の構成系列の推定において、四半期原データに対しベンチマーク法と呼ばれている統計的処理を行い、確定系列の公表値を作成している。ここではGDP 推計において利用されている方法などを例としてベンチマーク法を巡る統計的問題と課題について考察した。特にプロラタ (Pro-Rata) 法, デントン(Denton) 法, チャオ・リン(Chow-Lin) 法など経済時系列分野で知られている統計的方法を議論し、実例を用いて比較した。
We discuss the benchmarking and temporal distribution methods for economic time series. We compare the Pro-Rata, the Denton and the Chow-Lin methods, and apply them to an analysis of some components of Japanese GDP. We have found that the Denton method often gives reasonable results among three methods compared.
内容記述: 経済学論集(東京大学経済学部) 77-1,1-19 (2011.4) 所収.
URI: http://hdl.handle.net/2261/50223
その他の識別子: CIRJE-J-234
出現カテゴリ:061 ディスカッションペーパー
Discussion Paper J series (in Japanese)

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