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タイトル: A New Improvement Scheme for Approximation Methods of Probability Density Functions
著者: Takahashi, Akihiko
Tsuzuki, Yukihiro
キーワード: Density approximation
Probability density function
Asymptotic expansion
Best approximation in inner product spaces
Dykstra’s algorithm
Option pricing
SABR model
発行日: 2014年2月
出版者: 日本経済国際共同センター
抄録: This paper develops a new scheme for improving an approximation method of a probability density function, which is inspired by the idea in best approximation in an inner product space. Moreover, we apply “Dykstra’s cyclic projections algorithm” for its implementation. Numerical examples for application to an asymptotic expansion method in option pricing demonstrate the effectiveness of our scheme under SABR model.
URI: http://hdl.handle.net/2261/55830
その他の識別子: CIRJE-F-917
出現カテゴリ:061 ディスカッションペーパー
Discussion Paper F series (in English)

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