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タイトル: Multivariate stochastic volatility
著者: Chib, Siddhartha
Omori, Yasuhiro
Asai, Manabu
発行日: 2007年4月
出版者: 日本経済国際共同センター
抄録: The success of univariate stochastic volatility (SV) models in relation to univariate GARCH models has spurred an enormous interest in generalizations of SV models to a multivariate setting. A large number of multivariate SV (MSV) models are now available along with clearly articulated estimation recipes. Our goal in this paper is to provide the first detailed summary of the various model formulations, along with connections and differences, and discuss how the models are estimated. We aim to show that the developments and achievements in this area represent one of the great success stories of financial econometrics.
URI: http://hdl.handle.net/2261/5722
その他の識別子: CIRJE-F-488
出現カテゴリ:061 ディスカッションペーパー
Discussion Paper F series (in English)

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