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  1. 117 経済学研究科・経済学部
  2. 70 日本経済国際共同センター
  3. Discussion Paper F series (in English)
  1. 0 資料タイプ別
  2. 60 レポート類
  3. 061 ディスカッションペーパー

Effects of Stochastic Interest Rates and Volatility on Contingent Claims

http://hdl.handle.net/2261/2405
http://hdl.handle.net/2261/2405
69523a11-c094-415a-a7e1-f12e4494d632
Item type テクニカルレポート / Technical Report(1)
公開日 2012-01-13
タイトル
タイトル Effects of Stochastic Interest Rates and Volatility on Contingent Claims
言語
言語 eng
キーワード
主題Scheme Other
主題 Stochastic Interest Rate
キーワード
主題Scheme Other
主題 Stochastic Volatility
キーワード
主題Scheme Other
主題 Contingent Claims
キーワード
主題Scheme Other
主題 Futures
キーワード
主題Scheme Other
主題 Options
キーワード
主題Scheme Other
主題 Asymptotic Expansion Approach
キーワード
主題Scheme Other
主題 Malliavin-Watanabe Calculus
キーワード
主題Scheme Other
主題 Near Completeness
キーワード
主題Scheme Other
主題 JEL Classification: G13
資源タイプ
資源 http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
タイプ technical report
アクセス権
アクセス権 metadata only access
アクセス権URI http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
著者 Kunitomo, Naoto

× Kunitomo, Naoto

WEKO 96576

Kunitomo, Naoto

Search repository
Yong-Jin, Kim

× Yong-Jin, Kim

WEKO 96577

Yong-Jin, Kim

Search repository
著者所属
著者所属 University of Tokyo
著者所属
著者所属 Tokyo Metropolitan University
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 We investigate the effects of the stochastic interest rates and the volatility f the underlying asset price on the contingent claim prices including futures and options prices. The futures price can be decomposed into the forward price and the additional terms and the options price can be decomposed into the Black-Scholes formula and several additional terms via the asymptotic expansion approach in the small disturbance asymptotics developed by Kunitomo and Takahashi(1995,1998,2001), which is based on Malliavin-Watanabe Calculus in stochastic analysis. We illustrate our new formulae and their numerical accuracy by using some modi ed CIR type processes for the short term interest rates and stochastic volatility.
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 revised in October 2004; forthcoming in Japanese Economic Review.
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 本文フィルはリンク先を参照のこと
書誌情報 Discussion paper series. CIRJE-F

巻 CF-129, 発行日 2001-09
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AA11450569
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
日本十進分類法
主題Scheme NDC
主題 330
Mathmatical Subject Classification
90A09
Mathmatical Subject Classification
60H07
Mathmatical Subject Classification
60G44
出版者
出版者 日本経済国際共同センター
出版者別名
Center for International Research on the Japanese Economy
関係URI
識別子タイプ URI
関連識別子 http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2001/2001cf129.pdf
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Ver.1 2021-03-02 02:24:24.061852
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