WEKO3
アイテム
信用リスクを含んだ転換社債の評価 : Duffie-Singletonアプローチ
http://hdl.handle.net/2261/2725
http://hdl.handle.net/2261/27256770dce0-5689-4e9c-a12f-f5e1828f2c9b
| Item type | テクニカルレポート / Technical Report(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-10-17 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 信用リスクを含んだ転換社債の評価 : Duffie-Singletonアプローチ | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
| タイプ | technical report | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | Pricing Convertible Bonds with Credit Risk : A Duffie-Singleton Approach | |||||
| 著者 |
高橋, 明彦
× 高橋, 明彦× 小林, 孝雄× 中川, 成久 |
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| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 96607 | |||||
| 姓名 | Takahashi, Akihiko | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 96608 | |||||
| 姓名 | Kobayashi, Takao | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 96609 | |||||
| 姓名 | Nakagawa, Naruhisa | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | This paper proposes a method to price convertible bonds with credit risk using Duffie-Singleton approach to handle credit risk. As such it also provides a method to replicate convertibles by trading common stocks and corporate bonds of the issuing company. Empirical comparison with existing models which incorporate credit risk is provided using Japanese convertible bond data. | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | Revised: 2001-CF-140 | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 本文フィルはリンク先を参照のこと | |||||
| 書誌情報 |
Discussion paper series. CIRJE-J 巻 CJ-45, 発行日 2001-02 |
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| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA11451834 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 330 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本経済国際共同センター | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| Center for International Research on the Japanese Economy | ||||||
| 関係URI | ||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2001/2001cj45.pdf | |||||
