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  1. 117 経済学研究科・経済学部
  2. 70 日本経済国際共同センター
  3. Discussion Paper F series (in English)
  1. 0 資料タイプ別
  2. 60 レポート類
  3. 061 ディスカッションペーパー

Realized Volatility, Covariance and Hedging Coefficient of the Nikkei-225 Futures with Micro-Market Noise

http://hdl.handle.net/2261/25765
http://hdl.handle.net/2261/25765
25c6ff05-5c4c-48b5-969f-5d3fcd9681a7
Item type テクニカルレポート / Technical Report(1)
公開日 2013-05-31
タイトル
タイトル Realized Volatility, Covariance and Hedging Coefficient of the Nikkei-225 Futures with Micro-Market Noise
言語
言語 eng
キーワード
主題Scheme Other
主題 Realized Volatility
キーワード
主題Scheme Other
主題 Realized Covariance
キーワード
主題Scheme Other
主題 Realized Hedging Coefficient
キーワード
主題Scheme Other
主題 Micro-Market Noise
キーワード
主題Scheme Other
主題 High-Frequency Data
キーワード
主題Scheme Other
主題 Separating Information Maximum Likelihood (SIML)
キーワード
主題Scheme Other
主題 Nikkei 225 Futures
キーワード
主題Scheme Other
主題 Tick Size Effects
資源タイプ
資源 http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
タイプ technical report
アクセス権
アクセス権 metadata only access
アクセス権URI http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
著者 Kunitomo, Naoto

× Kunitomo, Naoto

WEKO 96847

Kunitomo, Naoto

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Seisho, Sato

× Seisho, Sato

WEKO 96848

Seisho, Sato

Search repository
著者所属
著者所属 University of Tokyo
著者所属
著者所属 Institute of Statistical Mathematic
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 For the estimation problem of the realized volatility, covariance and hedging coefficient by using high frequency data with possibly micro-market noises, we use the Separating Information Maximum Likelihood (SIML) method, which was recently developed by Kunitomo and Sato (2008). By analyzing the Nikkei 225 futures and spot index markets, we have found that the estimates of realized volatility, covariance and hedging coefficient have significant bias by the traditional method which should be corrected. Our method can handle the estimation bias and the tick-size effects of Nikkei 225 futures by removing the possible micro-market noise in multivariate high frequency data.
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 本文フィルはリンク先を参照のこと
書誌情報 Discussion paper series. CIRJE-F

巻 CIRJE-F-601, 発行日 2008-11
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AA11450569
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
日本十進分類法
主題Scheme NDC
主題 335
出版者
出版者 日本経済国際共同センター
出版者別名
Center for International Research on the Japanese Economy
関係URI
識別子タイプ URI
関連識別子 http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2008/2008cf601ab.html
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Ver.1 2021-03-02 02:22:10.827631
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