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  1. 117 経済学研究科・経済学部
  2. 70 日本経済国際共同センター
  3. Discussion Paper F series (in English)
  1. 0 資料タイプ別
  2. 60 レポート類
  3. 061 ディスカッションペーパー

Exchange Rate and Industrial Commodity Volatility Transmissions and Hedging Strategies

http://hdl.handle.net/2261/26650
http://hdl.handle.net/2261/26650
681ecd4e-1ed9-40d2-9ff7-1a0e2a59649c
Item type テクニカルレポート / Technical Report(1)
公開日 2013-05-31
タイトル
タイトル Exchange Rate and Industrial Commodity Volatility Transmissions and Hedging Strategies
言語
言語 eng
キーワード
主題Scheme Other
主題 JEL: C51, E27, Q43
キーワード
主題Scheme Other
主題 Multivariate GARCH
キーワード
主題Scheme Other
主題 shocks
キーワード
主題Scheme Other
主題 volatility
キーワード
主題Scheme Other
主題 transmission
キーワード
主題Scheme Other
主題 portfolio weights
資源タイプ
資源 http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
タイプ technical report
アクセス権
アクセス権 metadata only access
アクセス権URI http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
著者 Hammoudeh, Shawkat M.

× Hammoudeh, Shawkat M.

WEKO 96857

Hammoudeh, Shawkat M.

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Yuan, Yuan

× Yuan, Yuan

WEKO 96858

Yuan, Yuan

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McAleer, Michael

× McAleer, Michael

WEKO 96859

McAleer, Michael

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著者所属
著者所属 Lebow College of Business Drexel University Philadelphia, PA
著者所属
著者所属 Econometric Institute Erasmus School of Economics Erasmus University Rotterdam
著者所属
著者所属 Tinbergen Institute The Netherlands
著者所属
著者所属 Center for International Research on the Japanese Economy (CIRJE) Faculty of Economics University of Tokyo
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 This paper examines the inclusion of the dollar/euro exchange rate together with important commodities in two different BEKK, or multivariate conditional covariance, models. Such inclusion increases the significant direct and indirect past shock and volatility effects on future volatility between the commodities, as compared with their effects in the all-commodity basic model (Model 1), which includes the highly-traded aluminum, copper, gold and oil. Model 2, which includes copper, gold, oil and exchange rate, displays more direct and indirect transmission than does Model 3, which replaces the business cycle-sensitive copper with the highly energy-intensive aluminum. Optimal portfolios should have more Euro than commodities, and more copper and gold than oil. The multivariate conditional volatility models reveal greater volatility spillovers than their univariate counterparts.
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 本文フィルはリンク先を参照のこと
書誌情報 Discussion paper series. CIRJE-F

巻 CIRJE-F-668, 発行日 2009-09
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AA11450569
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
日本十進分類法
主題Scheme NDC
主題 335
出版者
出版者 日本経済国際共同センター
出版者別名
Center for International Research on the Japanese Economy
関係URI
識別子タイプ URI
関連識別子 http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2009/2009cf668ab.html
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Ver.1 2021-03-02 02:22:06.093539
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