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アイテム
A General Asymptotic Theory for Time Series Models
http://hdl.handle.net/2261/28501
http://hdl.handle.net/2261/2850105fe47a8-3b56-4317-bc0d-58c8b92382d7
| Item type | テクニカルレポート / Technical Report(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-05-31 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | A General Asymptotic Theory for Time Series Models | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Asymptotic normality | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | estimation | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | rate of strong convergence | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | strong consistency | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | time series models | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
| タイプ | technical report | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Shiqing, Ling
× Shiqing, Ling× McAleer, Michael |
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| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | Department of Mathematics Hong Kong University of Science and Technology | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | Econometric Institute, Erasmus School of Economics Erasmus University Rotterdam | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | Tinbergen Institute, The Netherlands | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | Center for International Research on the Japanese Economy (CIRJE) Faculty of Economics, University of Tokyo | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | This paper develops a general asymptotic theory for the estimation of strictly stationary and ergodic time series models. Under simple conditions that are straightforward to check, we establish the strong consistency, the rate of strong convergence and the asymptotic normality of a general class of estimators that includes LSE, MLE, and some M-type estimators. As an application, we verify the assumptions for the long-memory fractional ARIMA model. Other examples include the GARCH(1,1) model, random coefficient AR(1) model and the threshold MA(1) model. | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 本文フィルはリンク先を参照のこと | |||||
| 書誌情報 |
Discussion paper series. CIRJE-F 巻 CIRJE-F-670, 発行日 2009-09 |
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| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA11450569 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 335 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本経済国際共同センター | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| Center for International Research on the Japanese Economy | ||||||
| 関係URI | ||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2009/2009cf670ab.html | |||||
