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  1. 117 経済学研究科・経済学部
  2. 70 日本経済国際共同センター
  3. Discussion Paper F series (in English)
  1. 0 資料タイプ別
  2. 60 レポート類
  3. 061 ディスカッションペーパー

Block Structure Multivariate Stochastic Volatility Models

http://hdl.handle.net/2261/32435
http://hdl.handle.net/2261/32435
fa78b79a-9dd0-49a9-9568-683cede177ac
Item type テクニカルレポート / Technical Report(1)
公開日 2013-05-31
タイトル
タイトル Block Structure Multivariate Stochastic Volatility Models
言語
言語 eng
キーワード
主題Scheme Other
主題 block structures
キーワード
主題Scheme Other
主題 multivariate stochastic volatility
キーワード
主題Scheme Other
主題 curse of dimensionality
キーワード
主題Scheme Other
主題 JEL classifications: C32, C51, C10.
資源タイプ
資源 http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
タイプ technical report
アクセス権
アクセス権 metadata only access
アクセス権URI http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
著者 Asai, Manabu

× Asai, Manabu

WEKO 96967

Asai, Manabu

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Caporin, Massimiliano

× Caporin, Massimiliano

WEKO 96968

Caporin, Massimiliano

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McAleer, Michael

× McAleer, Michael

WEKO 96969

McAleer, Michael

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著者所属
著者所属 Faculty of Economics Soka University
著者所属
著者所属 Department of Economics and Management“Marco Fanno”University of Padova
著者所属
著者所属 Econometric Institute Erasmus University Rotterdam Erasmus School of Economics
著者所属
著者所属 Tinbergen Institute
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 Most multivariate variance models suffer from a common problem, the "curse of dimensionality". For this reason, most are fitted under strong parametric restrictions that reduce the interpretation and flexibility of the models. Recently, the literature has focused on multivariate models with milder restrictions, whose purpose was to combine the need for interpretability and efficiency faced by model users with the computational problems that may emerge when the number of assets is quite large. We contribute to this strand of the literature proposing a block-type parameterization for multivariate stochastic volatility models.
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 本文フィルはリンク先を参照のこと
書誌情報 Discussion paper series. CIRJE-F

巻 CIRJE-F-699, 発行日 2009-12
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AA11450569
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
日本十進分類法
主題Scheme NDC
主題 335
出版者
出版者 日本経済国際共同センター
出版者別名
Center for International Research on the Japanese Economy
関係URI
識別子タイプ URI
関連識別子 http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2009/2009cf699ab.html
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Ver.1 2021-03-02 02:21:16.607635
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