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  1. 117 経済学研究科・経済学部
  2. 70 日本経済国際共同センター
  3. Discussion Paper F series (in English)
  1. 0 資料タイプ別
  2. 60 レポート類
  3. 061 ディスカッションペーパー

An Asymptotic Expansion with Malliavin Weights: An Application to Pricing Discrete Barrier Options

http://hdl.handle.net/2261/32438
http://hdl.handle.net/2261/32438
05595ce4-c02f-4676-a43b-7864db196069
Item type テクニカルレポート / Technical Report(1)
公開日 2013-05-31
タイトル
タイトル An Asymptotic Expansion with Malliavin Weights: An Application to Pricing Discrete Barrier Options
言語
言語 eng
キーワード
主題Scheme Other
主題 discrete barrier option
キーワード
主題Scheme Other
主題 barrier option
キーワード
主題Scheme Other
主題 knock-out option
キーワード
主題Scheme Other
主題 Malliavin calculus
キーワード
主題Scheme Other
主題 stochastic volatility
キーワード
主題Scheme Other
主題 asymptotic expansion
キーワード
主題Scheme Other
主題 Malliavin weight
資源タイプ
資源 http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
タイプ technical report
アクセス権
アクセス権 metadata only access
アクセス権URI http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
著者 Takahashi, Akihiko

× Takahashi, Akihiko

WEKO 96973

Takahashi, Akihiko

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Yamada, Toshihiro

× Yamada, Toshihiro

WEKO 96974

Yamada, Toshihiro

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著者所属
著者所属 Graduate School of Economics, the University of Tokyo
著者所属
著者所属 Mitsubishi UFJ Trust Investment Technology Institute Co.,Ltd. (MTEC)
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 This paper proposes a new approximation method for pricing barrier options with discrete monitoring under stochastic volatility environment. In particular, the integration-by-parts formula in Malliavin calculus is effectively applied in an asymptotic expansion approach. First, the paper derives an expansion formula for generalized Wiener functionals. After it is applied to pricing path-dependent derivatives with discrete monitoring, the paper presents an analytic (approximation) formula for valuation of discrete barrier options under stochastic volatility environment. To our knowledge, this paper is the first one that shows an analytical formula for pricing discrete barrier options with stochastic volatility models.
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 本文フィルはリンク先を参照のこと
書誌情報 Discussion paper series. CIRJE-F

巻 CIRJE-F-696, 発行日 2009-12
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AA11450569
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
日本十進分類法
主題Scheme NDC
主題 335
出版者
出版者 日本経済国際共同センター
出版者別名
Center for International Research on the Japanese Economy
関係URI
識別子タイプ URI
関連識別子 http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2009/2009cf696ab.html
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Ver.1 2021-03-02 02:21:14.281277
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