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  1. 117 経済学研究科・経済学部
  2. 70 日本経済国際共同センター
  3. Discussion Paper F series (in English)
  1. 0 資料タイプ別
  2. 60 レポート類
  3. 061 ディスカッションペーパー

An Aysmptotically Optimal Modification of the Panel LIML Estimation for Individual Heteroscedasticity

http://hdl.handle.net/2261/39554
http://hdl.handle.net/2261/39554
041b156d-7bfb-4aa8-8281-97462a91a7c3
Item type テクニカルレポート / Technical Report(1)
公開日 2013-05-31
タイトル
タイトル An Aysmptotically Optimal Modification of the Panel LIML Estimation for Individual Heteroscedasticity
言語
言語 eng
キーワード
主題Scheme Other
主題 Dynamic Panel Structural Equation
キーワード
主題Scheme Other
主題 Individual Heteroscedasticity
キーワード
主題Scheme Other
主題 AOM-LIML Estimation
キーワード
主題Scheme Other
主題 Forward-filtering
キーワード
主題Scheme Other
主題 Asymptotic Optimality
資源タイプ
資源 http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
タイプ technical report
アクセス権
アクセス権 metadata only access
アクセス権URI http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
著者 Kunitomo, Naoto

× Kunitomo, Naoto

WEKO 97071

Kunitomo, Naoto

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Akashi, Kentaro

× Akashi, Kentaro

WEKO 97072

Akashi, Kentaro

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著者所属
著者所属 Graduate School of Economics, University of Tokyo
著者所属
著者所属 Institute of Statistical Mathematics
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 We consider the estimation of coefficients of a dynamic panel structural equation in the simultaneous equation models. As a semi-parametric method, we introduce a class of modifications of the limited information maximum likelihood (LIML) estimator to improve its asymptotic properties as well as the small sample properties when we have individual heteroscedasticities. We shall show that an asymptotically optimal modification of the LIML estimator, which is called AOM-LIML, removes the asymptotic bias caused by the forward-filtering and improves the LIML and other estimation methods with individual heteroscedasticities.
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 本文フィルはリンク先を参照のこと
書誌情報 Discussion paper series. CIRJE-F

巻 CIRJE-F-780, 発行日 2010-12
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AA11450569
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
日本十進分類法
主題Scheme NDC
主題 335
出版者
出版者 日本経済国際共同センター
出版者別名
Center for International Research on the Japanese Economy
関係URI
識別子タイプ URI
関連識別子 http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2010/2010cf780ab.html
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Ver.1 2021-03-02 02:20:32.212040
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