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  1. 117 経済学研究科・経済学部
  2. 70 日本経済国際共同センター
  3. Discussion Paper F series (in English)
  1. 0 資料タイプ別
  2. 60 レポート類
  3. 061 ディスカッションペーパー

Bartlett Adjustments for Hypothesis Testing in Linear Models with General Error Covariance Matrices

http://hdl.handle.net/2261/53640
http://hdl.handle.net/2261/53640
b17e17d2-edcf-46a3-8101-a29e931371e6
Item type テクニカルレポート / Technical Report(1)
公開日 2013-05-31
タイトル
タイトル Bartlett Adjustments for Hypothesis Testing in Linear Models with General Error Covariance Matrices
言語
言語 eng
キーワード
主題Scheme Other
主題 Asymptotic power function
キーワード
主題Scheme Other
主題 Bartlett adjustment
キーワード
主題Scheme Other
主題 general consistent estimator
キーワード
主題Scheme Other
主題 likelihood Ratio(LR) test
キーワード
主題Scheme Other
主題 linear mixed model
キーワード
主題Scheme Other
主題 linear regression model
キーワード
主題Scheme Other
主題 nested error regression model(NERM)
キーワード
主題Scheme Other
主題 parametric Bootstrap
キーワード
主題Scheme Other
主題 restricted maximum likelihood(REML) estimator
キーワード
主題Scheme Other
主題 restricted general consistent estimator
キーワード
主題Scheme Other
主題 score test
キーワード
主題Scheme Other
主題 Wald test
資源タイプ
資源 http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
タイプ technical report
アクセス権
アクセス権 metadata only access
アクセス権URI http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
著者 Kojima, Masahiro

× Kojima, Masahiro

WEKO 97181

Kojima, Masahiro

Search repository
Kubokawa, Tatsuya

× Kubokawa, Tatsuya

WEKO 97182

Kubokawa, Tatsuya

Search repository
著者所属
著者所属 Graduate School of Economics, University of Tokyo
著者所属
著者所属 Faculty of Economics, University of Tokyo
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 Consider the problem of testing a linear hypothesis of regression coefficients in a general linear regression model with an error term having a covariance matrix involving several nuisance parameters. Three typical test statistics of Wald, Score and Likelihood Ratio (LR) and their Bartlett adjustments have been derived in the literature when the unknown nuisance parameters are estimated by maximum likelihood (ML). On the other hand, statistical inference in linear mixed models has been studied actively and extensively in recent years with applications to smallarea estimation. The marginal distribution of the linear mixed model is included in the framework of the general linear regression model, and the nuisance parameters correspond to the variance components and others in the linear mixed model. Although the restricted ML (REML), minimum norm quadratic unbiased estimator (MINQUE) and other specific estimators are available for estimating the variance components, the Bartlett adjustments given in the literature are not correct for those estimators other than ML. In this paper, using the Taylor series expansion, we derive the Bartlett adjustments of the Wald, Score and modified LR tests for general consistent estimators of the unknown nuisance parameters. These analytical results may be harder to calculate for a model with a complicate structure of the covariance matrix. Thus, we propose the simple parametric bootstrap methods for estimating the Bartlett adjustments and show that they have the second order accuracy. Finally, it is shown that both Bartlett adjustments work well through simulation experiments in the nested error regression model.
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 本文フィルはリンク先を参照のこと
書誌情報 Discussion paper series. CIRJE-F

巻 CIRJE-F-884, 発行日 2013-04
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AA11450569
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
出版者
出版者 日本経済国際共同センター
出版者別名
Center for International Research on the Japanese Economy
関係URI
識別子タイプ URI
関連識別子 http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2013/2013cf884ab.html
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Ver.1 2021-03-02 02:19:27.408195
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