WEKO3
アイテム
Multivariate stochastic volatility
http://hdl.handle.net/2261/5722
http://hdl.handle.net/2261/57221ae57349-8ab9-4fb2-a4c2-030654b05ef3
| Item type | テクニカルレポート / Technical Report(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-06-03 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Multivariate stochastic volatility | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
| タイプ | technical report | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Chib, Siddhartha
× Chib, Siddhartha× Omori, Yasuhiro× Asai, Manabu |
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| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | Washington University in St. Louis | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | University of Tokyo | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | Soka University | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | The success of univariate stochastic volatility (SV) models in relation to univariate GARCH models has spurred an enormous interest in generalizations of SV models to a multivariate setting. A large number of multivariate SV (MSV) models are now available along with clearly articulated estimation recipes. Our goal in this paper is to provide the first detailed summary of the various model formulations, along with connections and differences, and discuss how the models are estimated. We aim to show that the developments and achievements in this area represent one of the great success stories of financial econometrics. | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 本文フィルはリンク先を参照のこと | |||||
| 書誌情報 |
Discussion paper series. CIRJE-F 巻 CIRJE-F-488, 発行日 2007-04 |
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| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA11450569 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 330 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本経済国際共同センター | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| Center for International Research on the Japanese Economy | ||||||
| 関係URI | ||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2007/2007cf488ab.html | |||||
