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  1. 117 経済学研究科・経済学部
  2. 70 日本経済国際共同センター
  3. Discussion Paper F series (in English)
  1. 0 資料タイプ別
  2. 60 レポート類
  3. 061 ディスカッションペーパー

On Likelihood Ratio Tests of Structural Coefficients : Anderson-Rubin (1949) revisited

http://hdl.handle.net/2261/7237
http://hdl.handle.net/2261/7237
e0d494de-8e4a-4257-84d3-cbaea28fc9ed
Item type テクニカルレポート / Technical Report(1)
公開日 2013-06-03
タイトル
タイトル On Likelihood Ratio Tests of Structural Coefficients : Anderson-Rubin (1949) revisited
言語
言語 eng
キーワード
主題Scheme Other
主題 Structural Equation
キーワード
主題Scheme Other
主題 Likelihood Ratio Criterion(LRC)
キーワード
主題Scheme Other
主題 Anderson-Rubin(AR) test
キーワード
主題Scheme Other
主題 Weak Instruments
キーワード
主題Scheme Other
主題 Many Instruments
キーワード
主題Scheme Other
主題 Reduced Rank Regression
キーワード
主題Scheme Other
主題 Cointegration
資源タイプ
資源 http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
タイプ technical report
アクセス権
アクセス権 metadata only access
アクセス権URI http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
著者 Anderson, T. W.

× Anderson, T. W.

WEKO 97264

Anderson, T. W.

Search repository
Kunitomo, Naoto

× Kunitomo, Naoto

WEKO 97265

Kunitomo, Naoto

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著者所属
著者所属 Department of Statistic and Department of Economics, Stanford University
著者所属
著者所属 Graduate School of Economics, University of Tokyo
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 We develop the likelihood ratio criterion (LRC) for testing the coefficients of a structural equation in a system of simultaneous equations in econometrics. We relate the likelihood ratio criterion to the AR statistic proposed by Anderson and Rubin (1949, 1950), which has been widely known and used in econometrics over the past several decades. The method originally developed by Anderson and Rubin (1949, 1950) can be modified to the situation when there are many (or weak in some sense) instruments which may have some relevance in recent econometrics. The method of LRC can be extended to the linear functional relationships (or the errors-in-variables) model, the reduced rank regression and the cointegration models.
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 本文フィルはリンク先を参照のこと
書誌情報 Discussion paper series. CIRJE-F

巻 CIRJE-F-499, 発行日 2007-05
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AA11450569
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
日本十進分類法
主題Scheme NDC
主題 330
出版者
出版者 日本経済国際共同センター
出版者別名
Center for International Research on the Japanese Economy
関係URI
識別子タイプ URI
関連識別子 http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2007/2007cf499ab.html
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Ver.1 2021-03-02 02:18:42.770869
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