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  1. 117 経済学研究科・経済学部
  2. 70 日本経済国際共同センター
  3. Discussion Paper J series (in Japanese)
  1. 0 資料タイプ別
  2. 60 レポート類
  3. 061 ディスカッションペーパー

非経路依存型バランスシートアプローチ

http://hdl.handle.net/2261/7378
http://hdl.handle.net/2261/7378
b8be302d-9920-43b2-b194-f3c507b1aa47
Item type テクニカルレポート / Technical Report(1)
公開日 2013-06-03
タイトル
タイトル 非経路依存型バランスシートアプローチ
言語
言語 jpn
資源タイプ
資源 http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
タイプ technical report
アクセス権
アクセス権 metadata only access
アクセス権URI http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
その他のタイトル
その他のタイトル A Structural Approach without Path Dependency
著者 池田, 亮一

× 池田, 亮一

WEKO 97269

池田, 亮一

Search repository
小林, 孝雄

× 小林, 孝雄

WEKO 97270

小林, 孝雄

Search repository
著者別名
識別子Scheme WEKO
識別子 97271
姓名 Ikeda, Ryoichi
著者別名
識別子Scheme WEKO
識別子 97272
姓名 Kobayashi, Takao
著者所属
著者所属 東京大学大学院経済学研究科
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 This paper proposes a structural model to price credit risk of firms with short-term and long -term debts. In Ikeda, Kobayashi, and Takahashi (2005), since it assumed that the short-term debt is refunded by issuing a new short-term debt only, the future face value of the short-term debt depends on the path of asset value, which makes analysis very complicated. In order to avoid the problem, we build a new model without path dependency by assuming the future face values of short term debts to be fixed. Furthermore, by the improvement of the model, we show that the model can apply to the pricing of credit derivatives, and present the example of the pricing of a convertible bond.
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 この論文は、企業の信用リスク評価の構造型アプローチに、短期負債と長期負債の区別を取り込むフレームワークを提示する。池田・小林・高橋(2005)では短期負債の償還をすべて新たな短期負債の発行によって行うと仮定したため、将来の負債残高が資産価値の経路に依存しモデルが複雑になる問題点があった。本論文では、その問題点を回避するため、将来の負債額面を一定と仮定することにより経路依存性のないモデルに改良した。モデルの改良により、クレジット・デリバティブのプライシングへの応用が可能になり、その例として転換社債のプライシングを行った。
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 本文フィルはリンク先を参照のこと
書誌情報 Discussion paper series. CIRJE-J

巻 CIRJE-J-179, 発行日 2007-06
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AA11451834
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
日本十進分類法
主題Scheme NDC
主題 330
出版者
出版者 日本経済国際共同センター
出版者別名
Center for International Research on the Japanese Economy
関係URI
識別子タイプ URI
関連識別子 http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2007/2007cj179ab.html
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Ver.1 2021-03-02 02:18:39.469174
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