WEKO3
アイテム
償還猶予を考慮した場合の債券価格の解析解
http://hdl.handle.net/2261/7379
http://hdl.handle.net/2261/7379cf023e5a-6c3b-4ec8-94d2-b9af77c228d7
| Item type | テクニカルレポート / Technical Report(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-06-03 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 償還猶予を考慮した場合の債券価格の解析解 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
| タイプ | technical report | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | Closed-form Solution of Bond Prices with Postponement of Redemption | |||||
| 著者 |
池田, 亮一
× 池田, 亮一× 小林, 孝雄 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 97275 | |||||
| 姓名 | Ikeda, Ryoichi | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 97276 | |||||
| 姓名 | Kobayashi, Takao | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 東京大学大学院経済学研究科 | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | This paper shows the analytical solution of a bond price with postponement of redemption by considering the special case of Ikeda and Kobayashi (2007). We can derive the solution by solving a Wiener-Hopf type integral equation, and such derivation does not have an example in others. Therefore the further development will be expected in various financial analyses. | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | この論文では、池田・小林（2007）における特殊ケースを考えることにより、債権者の償還猶予を考慮した場合の債券価格の解析解を得ることができることを示す。解析解の導出はWiener-Hopf型積分方程式を解くことに帰着されるが、このような導出は他に例がなく今後更なる発展が期待される。 | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 本文フィルはリンク先を参照のこと | |||||
| 書誌情報 |
Discussion paper series. CIRJE-J 巻 CIRJE-J-180, 発行日 2007-07 |
|||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA11451834 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 330 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本経済国際共同センター | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| Center for International Research on the Japanese Economy | ||||||
| 関係URI | ||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2007/2007cj180ab.html | |||||
