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  1. 117 経済学研究科・経済学部
  2. 70 日本経済国際共同センター
  3. Discussion Paper J series (in Japanese)
  1. 0 資料タイプ別
  2. 60 レポート類
  3. 061 ディスカッションペーパー

償還猶予を考慮した場合の債券価格の解析解

http://hdl.handle.net/2261/7379
http://hdl.handle.net/2261/7379
cf023e5a-6c3b-4ec8-94d2-b9af77c228d7
Item type テクニカルレポート / Technical Report(1)
公開日 2013-06-03
タイトル
タイトル 償還猶予を考慮した場合の債券価格の解析解
言語
言語 jpn
資源タイプ
資源 http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
タイプ technical report
アクセス権
アクセス権 metadata only access
アクセス権URI http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
その他のタイトル
その他のタイトル Closed-form Solution of Bond Prices with Postponement of Redemption
著者 池田, 亮一

× 池田, 亮一

WEKO 97273

池田, 亮一

Search repository
小林, 孝雄

× 小林, 孝雄

WEKO 97274

小林, 孝雄

Search repository
著者別名
識別子Scheme WEKO
識別子 97275
姓名 Ikeda, Ryoichi
著者別名
識別子Scheme WEKO
識別子 97276
姓名 Kobayashi, Takao
著者所属
著者所属 東京大学大学院経済学研究科
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 This paper shows the analytical solution of a bond price with postponement of redemption by considering the special case of Ikeda and Kobayashi (2007). We can derive the solution by solving a Wiener-Hopf type integral equation, and such derivation does not have an example in others. Therefore the further development will be expected in various financial analyses.
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 この論文では、池田・小林(2007)における特殊ケースを考えることにより、債権者の償還猶予を考慮した場合の債券価格の解析解を得ることができることを示す。解析解の導出はWiener-Hopf型積分方程式を解くことに帰着されるが、このような導出は他に例がなく今後更なる発展が期待される。
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 本文フィルはリンク先を参照のこと
書誌情報 Discussion paper series. CIRJE-J

巻 CIRJE-J-180, 発行日 2007-07
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AA11451834
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
日本十進分類法
主題Scheme NDC
主題 330
出版者
出版者 日本経済国際共同センター
出版者別名
Center for International Research on the Japanese Economy
関係URI
識別子タイプ URI
関連識別子 http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2007/2007cj180ab.html
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Ver.1 2021-03-02 02:18:38.370921
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