This paper shows the analytical solution of a bond price with postponement of redemption by considering the special case of Ikeda and Kobayashi (2007). We can derive the solution by solving a Wiener-Hopf type integral equation, and such derivation does not have an example in others. Therefore the further development will be expected in various financial analyses.
この論文では、池田・小林（2007）における特殊ケースを考えることにより、債権者の償還猶予を考慮した場合の債券価格の解析解を得ることができることを示す。解析解の導出はWiener-Hopf型積分方程式を解くことに帰着されるが、このような導出は他に例がなく今後更なる発展が期待される。
内容記述
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雑誌名
Discussion paper series. CIRJE-J
巻
CIRJE-J-180
発行年
2007-07
書誌レコードID
AA11451834
フォーマット
application/pdf
日本十進分類法
330
出版者
日本経済国際共同センター
出版者別名
Center for International Research on the Japanese Economy
償還猶予を考慮した場合の債券価格の解析解
