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  1. 117 経済学研究科・経済学部
  2. 70 日本経済国際共同センター
  3. Discussion Paper F series (in English)
  1. 0 資料タイプ別
  2. 60 レポート類
  3. 061 ディスカッションペーパー

Leverage, heavy-tails and correlated jumps in stochastic volatility models

http://hdl.handle.net/2261/8044
http://hdl.handle.net/2261/8044
82a18d78-7dca-4d00-99d5-4dae602b3086
Item type テクニカルレポート / Technical Report(1)
公開日 2013-06-03
タイトル
タイトル Leverage, heavy-tails and correlated jumps in stochastic volatility models
言語
言語 eng
キーワード
主題Scheme Other
主題 Bayesian analysis
キーワード
主題Scheme Other
主題 Correlated jumps
キーワード
主題Scheme Other
主題 Heavy-tailed error
キーワード
主題Scheme Other
主題 Jumps
キーワード
主題Scheme Other
主題 Leverage effect
キーワード
主題Scheme Other
主題 Markov chain Monte Carlo
キーワード
主題Scheme Other
主題 Marginal likelihood
キーワード
主題Scheme Other
主題 Mixture sampler
キーワード
主題Scheme Other
主題 Stochastic volatility
キーワード
主題Scheme Other
主題 Stock returns
資源タイプ
資源 http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
タイプ technical report
アクセス権
アクセス権 metadata only access
アクセス権URI http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
著者 Nakajima, Jouchi

× Nakajima, Jouchi

WEKO 97286

Nakajima, Jouchi

Search repository
Omori, Yasuhiro

× Omori, Yasuhiro

WEKO 97287

Omori, Yasuhiro

Search repository
著者所属
著者所属 Bank of Japan
著者所属
著者所属 Faculty of Economics, University of Tokyo,
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 This paper proposes the efficient and fast Markov chain Monte Carlo estimation methods for the stochastic volatility model with leverage effects, heavy-tailed errors and jump components, and for the stochastic volatility model with correlated jumps. We illustrate our method using simulated data and analyze daily stock returns data on S&P500 index and TOPIX. Model comparisons are conducted based on the marginal likelihood for various SV models including the superposition model.
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 本文フィルはリンク先を参照のこと
書誌情報 Discussion paper series. CIRJE-F

巻 CIRJE-F-514, 発行日 2007-09
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AA11450569
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
日本十進分類法
主題Scheme NDC
主題 330
出版者
出版者 日本経済国際共同センター
出版者別名
Center for International Research on the Japanese Economy
関係URI
識別子タイプ URI
関連識別子 http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2007/2007cf514ab.html
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Ver.1 2021-03-02 02:18:31.856991
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