WEKO3
アイテム
Minimax Empirical Bayes Ridge-Principal Component Regression Estimators
http://hdl.handle.net/2261/2446
http://hdl.handle.net/2261/244604b3adbd-8c94-4920-97bc-002f90217914
Item type | テクニカルレポート / Technical Report(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-06-03 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Minimax Empirical Bayes Ridge-Principal Component Regression Estimators | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Multi regression | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | multicolliearity | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ridge regression | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ernpirical Bayes method | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | principal component metod | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | hednic regression minimaxity | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
資源タイプ | technical report | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Kubokawa, Tetsuya
× Kubokawa, Tetsuya× M., S. Srivastava |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | University of Tokyo | |||||
著者所属 | ||||||
値 | University of Toronto | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | In this paper, we consider the problem of estimating the regression parameters in a multiple linear regression model with design matrix A when the multicollinearity is present. Minimax empirical Bayes estimators are proposed under the assumption of normality and loss function (δ-s)t (At A)2 (δ- s)/σ2, where δ is an estimator of the vector s of p regression parameters, and σ2 is the unknown variance of the model. The minimax estimators are also obtained under linear constraints on s such as s = Cα for some p × q known matrix C, q p. For a particular C, this combines the principal component regression and ridge regression. These results are also applicable for estimating the p means θi when the p observations xi are independently distributed as N (θi, diσ2), di's are known butσ2 is unknown. | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 本文フィルはリンク先を参照のこと | |||||
書誌情報 |
Discussion paper series. CIRJE-F 巻 2002-CF-170, 発行日 2002-09 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11450569 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 330 | |||||
Mathmatical Subject Classification | ||||||
値 | 62J05 | |||||
Mathmatical Subject Classification | ||||||
値 | 62J07 | |||||
Mathmatical Subject Classification | ||||||
値 | 62F10 | |||||
Mathmatical Subject Classification | ||||||
値 | 62C12 | |||||
Mathmatical Subject Classification | ||||||
値 | 62C20 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本経済国際共同センター | |||||
出版者別名 | ||||||
値 | Center for International Research on the Japanese Economy | |||||
関係URI | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2002/2002cf170ab.html |