スキャナーデータを用いた日次物価指数の計測

渡辺 広太; 渡辺 努

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アイテムタイプ	テクニカルレポート / Technical Report
言語	日本語
キーワード	スキャナーデータ, 消費者物価指数, デフレーション, トルンクヴィスト指数, 連鎖ドリフト
著者	渡辺広太渡辺努
著者所属	中央大学商学部東京大学大学院経済学研究科
抄録	本稿では，1988 年から2013 年まで四半世紀のスキャナーデータを用いて，トルンクヴィスト方式の日次物価指数を計測する。計測された指数の前年比は，消費者物価指数の対応する品目の計数を用いて作成した前年比とよく似た動きをしているがいくつかの重要な点で異なっている。第1 に，日次物価指数の前年比は消費者物価指数の前年比を下回っている。両者の差はサンプル期間の平均では0.48%であるが，差は一定ではなく，時期によって異なっている。差が最も大きいのは1992 年から1994 年であり，バブル崩壊とともにスキャナーデータを用いた計測値が急落して1992 年6 月にはデフレに突入しているのに対して，消費者物価指数は1994 年夏までプラスで推移し，デフレになるのは1994 年10 月である。28 か月の差がある。第2 に，日次物価指数の1 日当りの変動幅は標準偏差で見て1.09%であり, これは, 消費者物価指数の1 月あたりの変動幅の標準偏差（0.29%) と比べてはるかにボラティリティが大きい。これは特売などによって生じる周期成分の動きを反映していると考えられる。第3 に，前日から当日にかけての物価上昇率を計測し，それを連鎖させるかたちで物価上昇率を計測すると，25 年間での物価変化は10^-10 となり（年率60%のデフレ），強い連鎖ドリフトが生じる。連鎖ドリフトは，物価上昇率を計測する際の2 時点の間隔を広げるにつれて縮小し，四半期より長い時間間隔ではほぼゼロになる。
内容記述	2012～2016年度科学研究費補助金[基盤研究(S)]「長期デフレの解明」(研究代表者東京大学経済学研究科・渡辺努, 課題番号：24223003)
雑誌名	JSPS Grants-in-Aid for Scientific Research (S) Understanding Persistent Deflation in Japan Working Paper Series
巻	008
発行年	2013-05
出版者	UTokyo Price Project
関係URI	http://www.price.e.u-tokyo.ac.jp/researchdata/
異版あり	http://www.carf.e.u-tokyo.ac.jp/workingpaper/J094.html

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