WEKO3
アイテム
漸近展開を用いたHJMモデルにおけるオプション・プライシング
http://hdl.handle.net/2261/2792
http://hdl.handle.net/2261/27927407cf25-6fa2-41b9-a015-59112ff564c7
| Item type | テクニカルレポート / Technical Report(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-01-17 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 漸近展開を用いたHJMモデルにおけるオプション・プライシング | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
| タイプ | technical report | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | Monte Carlo Simulation with an Asymptotic Expansion in HJM Framework | |||||
| 著者 |
高橋, 明彦
× 高橋, 明彦× 松島, 周一郎 |
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| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 98268 | |||||
| 姓名 | Takahashi, Akihiko | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 98269 | |||||
| 姓名 | Matsushima, Shuichiro | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 東京大学 | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | ＨＪＭモデルにおける債券オプション価格に対し、漸近展開法に基づく新しい解析近似式を導出した。さらに、漸近展開を活用したモンテカルロ・シミュレーションの分散減少法を考案し、現実的な２ファクターモデルに対してその精度を検証し有効性を示した。 | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 『金融庁年報』, 掲載予定. | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 本文フィルはリンク先を参照のこと | |||||
| 書誌情報 |
Discussion paper series. CIRJE-J 巻 2004-CJ-112, 発行日 2004-05 |
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| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA11451834 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 330 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本経済国際共同センター | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| Center for International Research on the Japanese Economy | ||||||
| 関係URI | ||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2004/2004cj112ab.html | |||||
