漸近展開を用いたHJMモデルにおけるオプション・プライシング

漸近展開を用いたHJMモデルにおけるオプション・プライシング利用統計を見る

アイテムタイプ	テクニカルレポート / Technical Report
言語	日本語
その他のタイトル	Monte Carlo Simulation with an Asymptotic Expansion in HJM Framework
著者	高橋明彦松島周一郎
著者別名	Takahashi Akihiko Matsushima Shuichiro
著者所属	東京大学
抄録	ＨＪＭモデルにおける債券オプション価格に対し、漸近展開法に基づく新しい解析近似式を導出した。さらに、漸近展開を活用したモンテカルロ・シミュレーションの分散減少法を考案し、現実的な２ファクターモデルに対してその精度を検証し有効性を示した。
内容記述	『金融庁年報』, 掲載予定. 本文フィルはリンク先を参照のこと
雑誌名	Discussion paper series. CIRJE-J
巻	2004-CJ-112
発行年	2004-05
書誌レコードID	AA11451834
フォーマット	application/pdf
日本十進分類法	330
出版者	日本経済国際共同センター
出版者別名	Center for International Research on the Japanese Economy
関係URI	http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2004/2004cj112ab.html