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  1. 117 経済学研究科・経済学部
  2. 70 日本経済国際共同センター
  3. Discussion Paper F series (in English)
  1. 0 資料タイプ別
  2. 60 レポート類
  3. 061 ディスカッションペーパー

The Limited Information Maximum Likelihood Approach to Dynamic Panel Structural Equations

http://hdl.handle.net/2261/33410
http://hdl.handle.net/2261/33410
ae3d4fd4-056b-48eb-9684-6b3c39bbed0c
Item type テクニカルレポート / Technical Report(1)
公開日 2017-01-17
タイトル
タイトル The Limited Information Maximum Likelihood Approach to Dynamic Panel Structural Equations
言語
言語 eng
キーワード
主題Scheme Other
主題 Dynamic Panel Structural Equations
キーワード
主題Scheme Other
主題 PLIML
キーワード
主題Scheme Other
主題 Dynamic GMM
キーワード
主題Scheme Other
主題 Long Panel
キーワード
主題Scheme Other
主題 Many Orthogonal Conditions
キーワード
主題Scheme Other
主題 Forward Filtering
キーワード
主題Scheme Other
主題 Backward Filtering
キーワード
主題Scheme Other
主題 Asymptotic Optimality
キーワード
主題Scheme Other
主題 Individual Heteroscedasticity
資源タイプ
資源 http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
タイプ technical report
アクセス権
アクセス権 metadata only access
アクセス権URI http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
著者 Akashi, Kentaro

× Akashi, Kentaro

WEKO 98525

Akashi, Kentaro

Search repository
Kunitomo, Naoto

× Kunitomo, Naoto

WEKO 98526

Kunitomo, Naoto

Search repository
著者所属
著者所属 Institute of Statistical Mathematics
著者所属
著者所属 Graduate School of Economics, University of Tokyo
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 We develop the panel limited information maximum likelihood (PLIML) approach for estimating dynamic panel structural equation models. When there are dynamic effects and endogenous variables with individual effects at the same time, the PLIML estimation method for the filtered data does give not only a consistent estimator, but also it has the asymptotic normality and often attains the asymptotic bound when the number of orthogonal conditions is large. Our formulation includes Alvarez and Arellano (2003), Blundell and Bond (2000) and other linear dynamic panel models as special cases. We also compare the PLIML and dynamic GMM (generalized method of moments) estimation methods and suggest an asymptotically optimal modification of LIML under heteroscedastic disturbances among individuals.
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 本文フィルはリンク先を参照のこと
書誌情報 Discussion paper series. CIRJE-F

巻 CIRJE-F-708, 発行日 2010-01
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AA11450569
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
日本十進分類法
主題Scheme NDC
主題 335
出版者
出版者 日本経済国際共同センター
出版者別名
Center for International Research on the Japanese Economy
関係URI
識別子タイプ URI
関連識別子 http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2010/2010cf708ab.html
置換する
関連タイプ replaces
識別子タイプ URI
関連識別子 http://hdl.handle.net/2261/7382
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Ver.1 2021-03-02 02:06:35.645999
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