2024-03-29T13:44:49Z
https://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/oai
oai:repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp:00041949
2022-12-19T04:17:18Z
62:7433:7437
9:7435:7436
Dynamic Optimality of Some Yield Curve Strategies
イールドカーブ戦略の動学的最適性
時岡, 規夫
96527
高橋, 明彦
96528
小林, 孝雄
96529
330
application/pdf
動学的最適化問題の枠組で,残存期間の異なる債券間のポートフォリオ選択を考える。金利の期間構造モデルを導入し,投資家にとって最適な債券ポートフォリオの構成を解析的に,あるいは,漸近展開やモンテカルロ法を組合せて求めた。さらに,得られた結果と利回り曲線の形状の関係を分析することで,イールドカーブ戦略とよばれる実務における債券ポートフォリオ運用戦略の理論的正当性を検討する。
本文フィルはリンク先を参照のこと
technical report
日本経済国際共同センター
2001-05
Discussion paper series. CIRJE-J
CJ-56
AA11451834
jpn
http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2001/2001cj56.pdf
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