2024-03-28T19:41:21Z
https://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/oai
oai:repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp:00042327
2022-12-19T04:17:31Z
62:7433:7437
9:7435:7436
Credit Risk Modeling Approaches
信用リスク・モデル化のアプローチ
小林, 孝雄
97422
330
application/pdf
この論文は、2003年9月5日に行われた日本証券アナリスト協会主催の「国際アナリスト資格制度記念セミナー」で筆者が行った講演をベースに、加筆訂正したものである。前半では、信用リスク・モデル化のアプローチ、ならびに信用リスク・プライシング手法の最近の発達を概観する。後半では、筆者の研究グループの手による信用リスク・プライシングに重点をおいた転換社債の評価モデルと、日本の転換社債市場への応用結果を紹介する。
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technical report
日本経済国際共同センター
2003-11
Discussion paper series. CIRJE-J
2003-CJ-100
AA11451834
jpn
http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2003/2003cj100ab.html
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