WEKO3
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イールドカーブ戦略の動学的最適性
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Item type | テクニカルレポート / Technical Report(1) | |||||
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公開日 | 2012-01-13 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | イールドカーブ戦略の動学的最適性 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
タイプ | technical report | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Dynamic Optimality of Some Yield Curve Strategies | |||||
著者 |
時岡, 規夫
× 時岡, 規夫× 高橋, 明彦× 小林, 孝雄 |
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著者別名 | ||||||
識別子 | 96530 | |||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
姓名 | Tokioka, Norio | |||||
著者別名 | ||||||
識別子 | 96531 | |||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
姓名 | Takahashi, Akihiko | |||||
著者別名 | ||||||
識別子 | 96532 | |||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
姓名 | Kobayashi, Takao | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 成蹊大学経済学部 | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 東京大学大学院数理科学研究科 | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 東京大学大学院経済学研究科 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 動学的最適化問題の枠組で,残存期間の異なる債券間のポートフォリオ選択を考える。金利の期間構造モデルを導入し,投資家にとって最適な債券ポートフォリオの構成を解析的に,あるいは,漸近展開やモンテカルロ法を組合せて求めた。さらに,得られた結果と利回り曲線の形状の関係を分析することで,イールドカーブ戦略とよばれる実務における債券ポートフォリオ運用戦略の理論的正当性を検討する。 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 本文フィルはリンク先を参照のこと | |||||
書誌情報 |
Discussion paper series. CIRJE-J 巻 CJ-56, 発行日 2001-05 |
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書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11451834 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題 | 330 | |||||
主題Scheme | NDC | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本経済国際共同センター | |||||
出版者別名 | ||||||
Center for International Research on the Japanese Economy | ||||||
関係URI | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2001/2001cj56.pdf |