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  1. 117 経済学研究科・経済学部
  2. 70 日本経済国際共同センター
  3. Discussion Paper F series (in English)
  1. 0 資料タイプ別
  2. 60 レポート類
  3. 061 ディスカッションペーパー

Probability Distribution and Option Pricing for Drawdown in a Stochastic Volatility Environmen

http://hdl.handle.net/2261/25743
http://hdl.handle.net/2261/25743
a4c785ef-6ded-493b-9e13-7ca813d0a50c
Item type テクニカルレポート / Technical Report(1)
公開日 2017-01-17
タイトル
タイトル Probability Distribution and Option Pricing for Drawdown in a Stochastic Volatility Environmen
言語
言語 eng
資源タイプ
資源 http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
タイプ technical report
アクセス権
アクセス権 metadata only access
アクセス権URI http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
著者 Yamamoto, Kyo

× Yamamoto, Kyo

WEKO 98881

Yamamoto, Kyo

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Seisho, Sato

× Seisho, Sato

WEKO 98882

Seisho, Sato

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Akihiko, Takahashi

× Akihiko, Takahashi

WEKO 98883

Akihiko, Takahashi

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著者所属
著者所属 University of Tokyo
著者所属
著者所属 Institute of Statistical Mathematics
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 This paper studies the probability distribution and option pricing for drawdown in a stochastic volatility environment. Their analytical approximation formulas are derived by the application of a singular perturbation method (Fouque et al. [7]). The mathematical validity of the approximation is also proven. Then, numerical examples show that the instantaneous correlation between the asset value and the volatility state crucially affects the probability distribution and option prices for drawdown.
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 Revised Version of CIRJE-F-596 (2008); electronic version of an article will be published in International Journal of Theoretical and Applied Finance c [copyright World Scientific Publishing Company][http://www.worldscinet.com/ijtaf/]
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 本文フィルはリンク先を参照のこと
書誌情報 Discussion paper series. CIRJE-F

巻 CIRJE-F-625, 発行日 2009-06
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AA11450569
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
日本十進分類法
主題Scheme NDC
主題 335
出版者
出版者 日本経済国際共同センター
出版者別名
Center for International Research on the Japanese Economy
関係URI
識別子タイプ URI
関連識別子 http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2009/2009cf625ab.html
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Ver.1 2021-03-02 02:03:57.448101
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