WEKO3
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Homogeneous Law Invariant Coherent Multiperiod Value Measures and their Limits
http://hdl.handle.net/2261/15752
http://hdl.handle.net/2261/1575294648b18-3283-49eb-988f-b1f68cbaf96e
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
jms140201.pdf (256.4 kB)
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| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2008-08-29 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Homogeneous Law Invariant Coherent Multiperiod Value Measures and their Limits | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 著者 |
Kusuoka, Shigeo
× Kusuoka, Shigeo× Morimoto, Yuji |
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| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | The authors introduce a new notion, homogeneous law invariant coherent multiperiod value measures, and give some basic properties. Also, they give certain limit theorems on these value measures in two models, Brownian-Poisson filtration and collective risk. | |||||
| 書誌情報 |
Journal of mathematical sciences, the University of Tokyo 巻 14, 号 2, p. 117-156, 発行日 2007-08-27 |
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| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 13405705 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA11021653 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 415 | |||||
| Mathmatical Subject Classification | ||||||
| 60B05(MSC2000) | ||||||
| Mathmatical Subject Classification | ||||||
| 60G99(MSC2000) | ||||||
| Mathmatical Subject Classification | ||||||
| 91B28(MSC2000) | ||||||
| Mathmatical Subject Classification | ||||||
| 91B30(MSC2000) | ||||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | Graduate School of Mathematical Sciences, The University of Tokyo | |||||
| 原稿受領日 | ||||||
| 2004-11-25 | ||||||
