WEKO3
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信用リスク・モデル化のアプローチ
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Item type | テクニカルレポート / Technical Report(1) | |||||
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公開日 | 2013-06-03 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 信用リスク・モデル化のアプローチ | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
タイプ | technical report | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Credit Risk Modeling Approaches | |||||
著者 |
小林, 孝雄
× 小林, 孝雄 |
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著者別名 | ||||||
識別子 | 97423 | |||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
姓名 | Kobayashi, Takao | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 東京大学大学院経済学研究科 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | この論文は、2003年9月5日に行われた日本証券アナリスト協会主催の「国際アナリスト資格制度記念セミナー」で筆者が行った講演をベースに、加筆訂正したものである。前半では、信用リスク・モデル化のアプローチ、ならびに信用リスク・プライシング手法の最近の発達を概観する。後半では、筆者の研究グループの手による信用リスク・プライシングに重点をおいた転換社債の評価モデルと、日本の転換社債市場への応用結果を紹介する。 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 本文フィルはリンク先を参照のこと | |||||
書誌情報 |
Discussion paper series. CIRJE-J 巻 2003-CJ-100, 発行日 2003-11 |
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書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11451834 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題 | 330 | |||||
主題Scheme | NDC | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本経済国際共同センター | |||||
出版者別名 | ||||||
Center for International Research on the Japanese Economy | ||||||
関係URI | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2003/2003cj100ab.html |