WEKO3
アイテム
信用リスク・モデル化のアプローチ
http://hdl.handle.net/2261/2780
http://hdl.handle.net/2261/27805df63030-6407-4448-ad63-4e237cbdcad5
| Item type | テクニカルレポート / Technical Report(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-06-03 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 信用リスク・モデル化のアプローチ | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
| タイプ | technical report | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | Credit Risk Modeling Approaches | |||||
| 著者 |
小林, 孝雄
× 小林, 孝雄 |
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| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 97423 | |||||
| 姓名 | Kobayashi, Takao | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 東京大学大学院経済学研究科 | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | この論文は、2003年９月５日に行われた日本証券アナリスト協会主催の「国際アナリスト資格制度記念セミナー」で筆者が行った講演をベースに、加筆訂正したものである。前半では、信用リスク・モデル化のアプローチ、ならびに信用リスク・プライシング手法の最近の発達を概観する。後半では、筆者の研究グループの手による信用リスク・プライシングに重点をおいた転換社債の評価モデルと、日本の転換社債市場への応用結果を紹介する。 | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 本文フィルはリンク先を参照のこと | |||||
| 書誌情報 |
Discussion paper series. CIRJE-J 巻 2003-CJ-100, 発行日 2003-11 |
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| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA11451834 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 330 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本経済国際共同センター | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| Center for International Research on the Japanese Economy | ||||||
| 関係URI | ||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2003/2003cj100ab.html | |||||
