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  1. 117 経済学研究科・経済学部
  2. 70 日本経済国際共同センター
  3. Discussion Paper F series (in English)
  1. 0 資料タイプ別
  2. 60 レポート類
  3. 061 ディスカッションペーパー

On Error Estimates for Asymptotic Expansions with Malliavin Weights : Application to Stochastic Volatility Model

http://hdl.handle.net/2261/55379
http://hdl.handle.net/2261/55379
e2175299-0c18-4cc9-aa93-e889f63c1781
Item type テクニカルレポート / Technical Report(1)
公開日 2013-09-17
タイトル
タイトル On Error Estimates for Asymptotic Expansions with Malliavin Weights : Application to Stochastic Volatility Model
言語
言語 eng
キーワード
主題Scheme Other
主題 Asymptotic expansion
キーワード
主題Scheme Other
主題 Malliavin calculus
キーワード
主題Scheme Other
主題 Kusuoka-Stroock functions
キーワード
主題Scheme Other
主題 Stochastic volatility model
キーワード
主題Scheme Other
主題 Option price
キーワード
主題Scheme Other
主題 Greeks
資源タイプ
資源 http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
タイプ technical report
アクセス権
アクセス権 metadata only access
アクセス権URI http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
著者 Takahashi, Akihiko

× Takahashi, Akihiko

WEKO 97973

Takahashi, Akihiko

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Yamada, Toshihiro

× Yamada, Toshihiro

WEKO 97974

Yamada, Toshihiro

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著者所属
著者所属 University of Tokyo
著者所属
著者所属 Mitsubishi UFJ Trust Investment Technology Institute(MTEC)
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 This paper proposes a unified method for precise estimates of the error bounds in asymptotic expansions of an option price and its Greeks (sensitivities) under a stochastic volatility model. More generally, we also derive an error estimate for an asymptotic expansion around a partially elliptic diffusion under a multidimensional setting, which includes various important models in finance as the special cases. In particular, we take the Malliavin calculus approach, and estimate the error bounds for the Malliavin weights of both the coefficient and the residual terms in the expansions by effectively applying the properties of Kusuoka-Stroock functions.
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 本文フィルはリンク先を参照のこと
書誌情報 Discussion paper series. CIRJE-F

巻 CIRJE-F-897, 発行日 2013-07
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AA11450569
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
出版者
出版者 日本経済国際共同センター
出版者別名
Center for International Research on the Japanese Economy
関係URI
識別子タイプ URI
関連識別子 http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2013/2013cf897ab.html
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Ver.1 2021-03-02 02:12:45.102199
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