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  1. 117 経済学研究科・経済学部
  2. 70 日本経済国際共同センター
  3. Discussion Paper F series (in English)
  1. 0 資料タイプ別
  2. 60 レポート類
  3. 061 ディスカッションペーパー

A Generalized SSAR Model and Predictive Distribution with an Application to VaR

http://hdl.handle.net/2261/2398
http://hdl.handle.net/2261/2398
5d9945c5-c65e-4048-a3aa-bead0bd9dd45
Item type テクニカルレポート / Technical Report(1)
公開日 2012-01-13
タイトル
タイトル A Generalized SSAR Model and Predictive Distribution with an Application to VaR
言語
言語 eng
キーワード
主題Scheme Other
主題 Asymmetrical Sample Paths
キーワード
主題Scheme Other
主題 Generalized SSAR Model
キーワード
主題Scheme Other
主題 Transformation Models
キーワード
主題Scheme Other
主題 Predictive distribution
キーワード
主題Scheme Other
主題 Predictive Median
キーワード
主題Scheme Other
主題 Value at Risk(VaR)
資源タイプ
資源 http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
タイプ technical report
アクセス権
アクセス権 metadata only access
アクセス権URI http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
著者 Kunitomo, Naoto

× Kunitomo, Naoto

WEKO 96594

Kunitomo, Naoto

Search repository
Sato, Seisho

× Sato, Seisho

WEKO 96595

Sato, Seisho

Search repository
著者所属
著者所属 University of Tokyo
著者所属
著者所属 Institute of Statistical Mathematics
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 The asymmetrical movements between the downward and upward phases of the sample paths of time series have been sometimes observed. By generalizing the SSAR (simultaneous switching autoregressive) models, we introduce a class of nonlinear time series models having the asymmetrical sample paths in the upward and downward phases. We show that the class of generalized SSAR models is useful for estimating the asymmetrical predictive distribution given the present and past information. Applications to the prediction based on the predictive median and the estimation of the VaR (value at risk) in financial risk management are discussed.
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 本文フィルはリンク先を参照のこと
書誌情報 Discussion paper series. CIRJE-F

巻 CF-122, 発行日 2001-07
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AA11450569
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
日本十進分類法
主題Scheme NDC
主題 330
出版者
出版者 日本経済国際共同センター
出版者別名
Center for International Research on the Japanese Economy
関係URI
識別子タイプ URI
関連識別子 http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2001/2001cf122.pdf
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Ver.1 2021-03-02 02:24:10.491336
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