WEKO3
アイテム
確率ボラティリティ・モデルの下での平均オプションのプライシングについて
http://hdl.handle.net/2261/25551
http://hdl.handle.net/2261/2555121dda93e-f391-4544-9b30-67c11c8912a9
| アイテムタイプ | テクニカルレポート / Technical Report(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-05-31 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 確率ボラティリティ・モデルの下での平均オプションのプライシングについて | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
| タイプ | technical report | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | Pricing Average Options under Stochastic Volatility Models | |||||
| 著者 |
白谷, 健一郎
× 白谷, 健一郎× 高橋, 明彦× 戸田, 真史 |
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| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 96651 | |||||
| 姓名 | Shiraya, Kenichiro | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 96652 | |||||
| 姓名 | Takahashi, Akihiko | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 96653 | |||||
| 姓名 | Toda, Masashi | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 東京大学大学院経済学研究科 | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 本論文は，商品市場では標準的となっている平均オプション(Average Option) の価格評価に関し，2 つの確率ボラティリティ・モデル，Heston モデルとλ-SABR モデルの下で漸近展開を用いた近似評価式を導出し，数値例によりその精度を検証する． | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | This paper derives an approximation formula for average options under two stochastic volatility models such as Heston and λ(Lambda)-SABR models by using an asymptotic expansion method. Moreover, numerical examples with various parameters some of which are obtained by calibration to WTI futures options prices in NYMEX confirm the effectiveness of our formula. | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 本文フィルはリンク先を参照のこと | |||||
| 書誌情報 |
Discussion paper series. CIRJE-J 巻 CIRJE-J-208, 発行日 2009-01 |
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| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA11451834 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 331 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本経済国際共同センター | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| Center for International Research on the Japanese Economy | ||||||
| 関係URI | ||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2009/2009cj208ab.html | |||||
