WEKO3
アイテム
Time Series Nonparametric Regression Using Asymmetric Kernels with an Application to Estimation of Scalar Diffusion Processes
http://hdl.handle.net/2261/18450
http://hdl.handle.net/2261/18450556b800c-afa5-4d9e-9b82-26d6db029f2a
Item type | テクニカルレポート / Technical Report(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-05-31 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Time Series Nonparametric Regression Using Asymmetric Kernels with an Application to Estimation of Scalar Diffusion Processes | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL classi cation: C13; C14; C22; E43; G13 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Nonparametric regression | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | strong mixing processes | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Gamma kernel | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Inverse Gaussian kernel | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Reciprocal Inverse Gaussian kernel | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | di?usion estimation | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
資源タイプ | technical report | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Gospodinov, Nikolay
× Gospodinov, Nikolay× Hirukawa, Masayuki |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | University of Tokyo | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | This paper considers a nonstandard kernel regression for strongly mixing processes when the regressor is nonnegative. The nonparametric regression is implemented using asymmetric kernels [Gamma (Chen, 2000b), Inverse Gaussian and Reciprocal Inverse Gaussian (Scaillet, 2004) kernels] that possess some appealing properties such as lack of boundary bias and adaptability in the amount of smoothing. The paper investigates the asymptotic and finite-sample properties of the asymmetric kernel Nadaraya-Watson, local linear, and re-weighted Nadaraya-Watson estimators. Pointwise weak consistency, rates of convergence and asymptotic normality are established for each of these estimators. As an important economic application of asymmetric kernel regression estimators, we reexamine the problem of estimating scalar diffusion processes. | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 本文フィルはリンク先を参照のこと | |||||
書誌情報 |
Discussion paper series. CIRJE-F 巻 CIRJE-F-573, 発行日 2008-06 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11450569 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 335 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本経済国際共同センター | |||||
出版者別名 | ||||||
値 | Center for International Research on the Japanese Economy | |||||
関係URI | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2008/2008cf573ab.html |