WEKO3
アイテム
Improving the LIML Estimation with Many Instruments and Persistent Heteroscedasticity
http://hdl.handle.net/2261/18452
http://hdl.handle.net/2261/18452758ad806-c0d0-4a51-b834-10136d0c68c0
| Item type | テクニカルレポート / Technical Report(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-05-31 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Improving the LIML Estimation with Many Instruments and Persistent Heteroscedasticity | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Estimation of Structural Equation | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Simultaneous Equations | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Many Instruments | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Persistent Heteroscedasticity | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | MLIML | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | JLIML | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | GLIML | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Asymptotic Optimality | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
| 資源タイプ | technical report | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Kunitomo, Naoto
× Kunitomo, Naoto |
|||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | University of Tokyo | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | We consider the estimation of coefficients of a structural equation with many instrumental variables in a simultaneous equation system. We propose a class of modifications of the limited information maximum likelihood (MLIML) estimator for improving its asymptotic properties as well as the small sample properties with many instruments and persistent heteroscedasticity. We show that the MLIML estimator improves the LIML estimator and we relate a particular MLIML estimator with the HLIM (or JLIML) estimation. We also give a set of sufficient conditions for an asymptotic optimality when the number of instruments is large with persistent heteroscedasticity. Our method can be extended to the generalized LIML (GLIML) estimation. | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 本文フィルはリンク先を参照のこと | |||||
| 書誌情報 |
Discussion paper series. CIRJE-F 巻 CIRJE-F-576, 発行日 2008-07 |
|||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA11450569 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 335 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本経済国際共同センター | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| 値 | Center for International Research on the Japanese Economy | |||||
| 関係URI | ||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2008/2008cf576ab.html | |||||
