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  1. 117 経済学研究科・経済学部
  2. 70 日本経済国際共同センター
  3. Discussion Paper F series (in English)
  1. 0 資料タイプ別
  2. 60 レポート類
  3. 061 ディスカッションペーパー

Improving the Rank-Adjusted Anderson-Rubin Test with Many Instruments and Persistent Heteroscedasticity

http://hdl.handle.net/2261/18461
http://hdl.handle.net/2261/18461
2208a3e6-defa-44aa-9999-efcc34da5f43
Item type テクニカルレポート / Technical Report(1)
公開日 2013-05-31
タイトル
タイトル Improving the Rank-Adjusted Anderson-Rubin Test with Many Instruments and Persistent Heteroscedasticity
言語
言語 eng
キーワード
主題Scheme Other
主題 Structural Equation
キーワード
主題Scheme Other
主題 Likelihood Ratio Criterion
キーワード
主題Scheme Other
主題 RAAR test
キーワード
主題Scheme Other
主題 Modified RAAR test Many Instruments
キーワード
主題Scheme Other
主題 Persistent Heteroscedasticity
資源タイプ
資源 http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
タイプ technical report
アクセス権
アクセス権 metadata only access
アクセス権URI http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
著者 Kunitomo, Naoto

× Kunitomo, Naoto

WEKO 96791

Kunitomo, Naoto

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Yukitoshi, Matsushita

× Yukitoshi, Matsushita

WEKO 96792

Yukitoshi, Matsushita

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著者所属
著者所属 University of Tokyo
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 Anderson and Kunitomo (2007) have developed the likelihood ratio criterion, which is called the Rank-Adjusted Anderson-Rubin (RAAR) test, for testing the coefficients of a structural equation in a system of simultaneous equations in econometrics against the alternative hypothesis that the equation of interest is identified. It is related to the statistic originally proposed by Anderson and Rubin (1949, 1950), and also to the test procedures by Kleibergen (2002) and Moreira (2003). We propose a modified procedure of RAAR test, which is suitable for the cases when there are many instruments and the disturbances have persistent heteroscedasticities
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 本文フィルはリンク先を参照のこと
書誌情報 Discussion paper series. CIRJE-F

巻 CIRJE-F-588, 発行日 2008-09
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AA11450569
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
日本十進分類法
主題Scheme NDC
主題 335
出版者
出版者 日本経済国際共同センター
出版者別名
Center for International Research on the Japanese Economy
関係URI
識別子タイプ URI
関連識別子 http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2008/2008cf588ab.html
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Ver.1 2021-03-02 02:22:37.124075
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