WEKO3
アイテム
A Note on Construction of Multiple Swap Curves with and without Collateral
http://hdl.handle.net/2261/25736
http://hdl.handle.net/2261/257365a0f294d-b0f3-472b-a5e2-693955388df9
| Item type | テクニカルレポート / Technical Report(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-05-31 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | A Note on Construction of Multiple Swap Curves with and without Collateral | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Libor | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | swap | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | tenor | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | yield curve | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | collateral | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | overnight index swap | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | cross currency | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | basis spread | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
| タイプ | technical report | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Fujii, Masaaki
× Fujii, Masaaki× Yasufumi, Shimada× Akihiko, Takahashi |
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| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | University of Tokyo | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | Shinsei Bank | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | There are now available wide variety of swap products which exchange Libors with different currencies and tenors. Furthermore, the collateralization is becoming more and more popular due to the increased attention to the counter party credit risk. These developments require clear distinction among different type of Libors and the discounting rates. In this brief note, we will explain the method to construct the multiple swap curves consistently with all the relevant swaps with and without a collateral agreement. | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 本文フィルはリンク先を参照のこと | |||||
| 書誌情報 |
Discussion paper series. CIRJE-F 巻 CIRJE-F-630, 発行日 2009-07 |
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| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA11450569 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 335 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本経済国際共同センター | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| Center for International Research on the Japanese Economy | ||||||
| 関係URI | ||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2009/2009cf630ab.html | |||||
