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  1. 117 経済学研究科・経済学部
  2. 70 日本経済国際共同センター
  3. Discussion Paper F series (in English)
  1. 0 資料タイプ別
  2. 60 レポート類
  3. 061 ディスカッションペーパー

A Note on Construction of Multiple Swap Curves with and without Collateral

http://hdl.handle.net/2261/25736
http://hdl.handle.net/2261/25736
5a0f294d-b0f3-472b-a5e2-693955388df9
Item type テクニカルレポート / Technical Report(1)
公開日 2013-05-31
タイトル
タイトル A Note on Construction of Multiple Swap Curves with and without Collateral
言語
言語 eng
キーワード
主題Scheme Other
主題 Libor
キーワード
主題Scheme Other
主題 swap
キーワード
主題Scheme Other
主題 tenor
キーワード
主題Scheme Other
主題 yield curve
キーワード
主題Scheme Other
主題 collateral
キーワード
主題Scheme Other
主題 overnight index swap
キーワード
主題Scheme Other
主題 cross currency
キーワード
主題Scheme Other
主題 basis spread
資源タイプ
資源 http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
タイプ technical report
アクセス権
アクセス権 metadata only access
アクセス権URI http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
著者 Fujii, Masaaki

× Fujii, Masaaki

WEKO 96798

Fujii, Masaaki

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Yasufumi, Shimada

× Yasufumi, Shimada

WEKO 96799

Yasufumi, Shimada

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Akihiko, Takahashi

× Akihiko, Takahashi

WEKO 96800

Akihiko, Takahashi

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著者所属
著者所属 University of Tokyo
著者所属
著者所属 Shinsei Bank
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 There are now available wide variety of swap products which exchange Libors with different currencies and tenors. Furthermore, the collateralization is becoming more and more popular due to the increased attention to the counter party credit risk. These developments require clear distinction among different type of Libors and the discounting rates. In this brief note, we will explain the method to construct the multiple swap curves consistently with all the relevant swaps with and without a collateral agreement.
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 本文フィルはリンク先を参照のこと
書誌情報 Discussion paper series. CIRJE-F

巻 CIRJE-F-630, 発行日 2009-07
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AA11450569
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
日本十進分類法
主題Scheme NDC
主題 335
出版者
出版者 日本経済国際共同センター
出版者別名
Center for International Research on the Japanese Economy
関係URI
識別子タイプ URI
関連識別子 http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2009/2009cf630ab.html
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Ver.1 2021-03-02 02:22:32.618503
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