WEKO3
アイテム
How Volatile is ENSO?
http://hdl.handle.net/2261/26682
http://hdl.handle.net/2261/266826fc63b95-f59f-4ce3-ac23-774fa3d446ae
| Item type | テクニカルレポート / Technical Report(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-05-31 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | How Volatile is ENSO? | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | ENSO | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | SOI | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | SOT | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Volatility | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | GARCH | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | GJR | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | EGARCH | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | JEL Classifications: Q25, Q29, C22 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
| タイプ | technical report | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Chu, LanFen
× Chu, LanFen× McAleer, Michael× Chen, Chi-Chung |
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| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | Institute of Economics Academia Sinica, Taipei, Taiwan | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | Econometric Institute Erasmus School of Economics | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | Erasmus University Rotterdam | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | Tinbergen Institute The Netherlands | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | Center for International Research on the Japanese Economy (CIRJE) Faculty of Economics University of Tokyo | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | Department of Applied Economics,National Chung Hsing University, Taipei, Taiwan | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | The El Ninos Southern Oscillations (ENSO) is a periodical phenomenon of climatic interannual variability which could be measured through either the Southern Oscillation Index (SOI) or the Sea Surface Temperature (SST) Index. The main purpose of this paper is to analyze these two indexes in order to capture ENSO volatility. The empirical results show that both the ARMA(1,1)-GARCH(1,1) and ARMA(3,2)-GJR(1,1) models are suitable for modelling ENSO volatility. Moreover, 1998 is a turning point for the volatility of SOI, and the ENSO volatility has became stronger since 1998 which indicates that the ENSO strength has increased. | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 本文フィルはリンク先を参照のこと | |||||
| 書誌情報 |
Discussion paper series. CIRJE-F 巻 CIRJE-F-635, 発行日 2009-08 |
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| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA11450569 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 335 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本経済国際共同センター | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| Center for International Research on the Japanese Economy | ||||||
| 関係URI | ||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2009/2009cf635ab.html | |||||
