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  1. 117 経済学研究科・経済学部
  2. 70 日本経済国際共同センター
  3. Discussion Paper F series (in English)
  1. 0 資料タイプ別
  2. 60 レポート類
  3. 061 ディスカッションペーパー

How Volatile is ENSO?

http://hdl.handle.net/2261/26682
http://hdl.handle.net/2261/26682
6fc63b95-f59f-4ce3-ac23-774fa3d446ae
Item type テクニカルレポート / Technical Report(1)
公開日 2013-05-31
タイトル
タイトル How Volatile is ENSO?
言語
言語 eng
キーワード
主題Scheme Other
主題 ENSO
キーワード
主題Scheme Other
主題 SOI
キーワード
主題Scheme Other
主題 SOT
キーワード
主題Scheme Other
主題 Volatility
キーワード
主題Scheme Other
主題 GARCH
キーワード
主題Scheme Other
主題 GJR
キーワード
主題Scheme Other
主題 EGARCH
キーワード
主題Scheme Other
主題 JEL Classifications: Q25, Q29, C22
資源タイプ
資源 http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
タイプ technical report
アクセス権
アクセス権 metadata only access
アクセス権URI http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
著者 Chu, LanFen

× Chu, LanFen

WEKO 96941

Chu, LanFen

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McAleer, Michael

× McAleer, Michael

WEKO 96942

McAleer, Michael

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Chen, Chi-Chung

× Chen, Chi-Chung

WEKO 96943

Chen, Chi-Chung

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著者所属
著者所属 Institute of Economics Academia Sinica, Taipei, Taiwan
著者所属
著者所属 Econometric Institute Erasmus School of Economics
著者所属
著者所属 Erasmus University Rotterdam
著者所属
著者所属 Tinbergen Institute The Netherlands
著者所属
著者所属 Center for International Research on the Japanese Economy (CIRJE) Faculty of Economics University of Tokyo
著者所属
著者所属 Department of Applied Economics,National Chung Hsing University, Taipei, Taiwan
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 The El Ninos Southern Oscillations (ENSO) is a periodical phenomenon of climatic interannual variability which could be measured through either the Southern Oscillation Index (SOI) or the Sea Surface Temperature (SST) Index. The main purpose of this paper is to analyze these two indexes in order to capture ENSO volatility. The empirical results show that both the ARMA(1,1)-GARCH(1,1) and ARMA(3,2)-GJR(1,1) models are suitable for modelling ENSO volatility. Moreover, 1998 is a turning point for the volatility of SOI, and the ENSO volatility has became stronger since 1998 which indicates that the ENSO strength has increased.
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 本文フィルはリンク先を参照のこと
書誌情報 Discussion paper series. CIRJE-F

巻 CIRJE-F-635, 発行日 2009-08
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AA11450569
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
日本十進分類法
主題Scheme NDC
主題 335
出版者
出版者 日本経済国際共同センター
出版者別名
Center for International Research on the Japanese Economy
関係URI
識別子タイプ URI
関連識別子 http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2009/2009cf635ab.html
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Ver.1 2021-03-02 02:21:30.337714
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