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  1. 117 経済学研究科・経済学部
  2. 70 日本経済国際共同センター
  3. Discussion Paper F series (in English)
  1. 0 資料タイプ別
  2. 60 レポート類
  3. 061 ディスカッションペーパー

Forecasting Realized Volatility with Linear and Nonlinear Models

http://hdl.handle.net/2261/32446
http://hdl.handle.net/2261/32446
e7d4bebc-bb5e-4010-a0a6-292143439945
Item type テクニカルレポート / Technical Report(1)
公開日 2013-05-31
タイトル
タイトル Forecasting Realized Volatility with Linear and Nonlinear Models
言語
言語 eng
キーワード
主題Scheme Other
主題 Financial econometrics
キーワード
主題Scheme Other
主題 volatility forecasting
キーワード
主題Scheme Other
主題 neural networks
キーワード
主題Scheme Other
主題 nonlinear models
キーワード
主題Scheme Other
主題 realized volatility
キーワード
主題Scheme Other
主題 bagging
キーワード
主題Scheme Other
主題 JEL Classifications: C22, C53, G12, G17.
資源タイプ
資源 http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
タイプ technical report
アクセス権
アクセス権 metadata only access
アクセス権URI http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
著者 McAleer, Michael

× McAleer, Michael

WEKO 96988

McAleer, Michael

Search repository
Medeiros, Marcelo C.

× Medeiros, Marcelo C.

WEKO 96989

Medeiros, Marcelo C.

Search repository
著者所属
著者所属 Econometric Institute Erasmus School of Economics Erasmus University Rotterdam
著者所属
著者所属 Tinbergen Institute
著者所属
著者所属 Center for International Research on the Japanese Economy (CIRJE) Faculty of Economics University of Tokyo
著者所属
著者所属 Department of Economics Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 In this paper we consider a nonlinear model based on neural networks as well as linear models to forecast the daily volatility of the S&P 500 and FTSE 100 indexes. As a proxy for daily volatility, we consider a consistent and unbiased estimator of the integrated volatility that is computed from high frequency intra-day returns. We also consider a simple algorithm based on bagging (bootstrap aggregation) in order to specify the models analyzed in the paper.
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 本文フィルはリンク先を参照のこと
書誌情報 Discussion paper series. CIRJE-F

巻 CIRJE-F-686, 発行日 2009-10
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AA11450569
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
日本十進分類法
主題Scheme NDC
主題 335
出版者
出版者 日本経済国際共同センター
出版者別名
Center for International Research on the Japanese Economy
関係URI
識別子タイプ URI
関連識別子 http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2009/2009cf686ab.html
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Ver.1 2021-03-02 02:21:07.282042
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