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  1. 117 経済学研究科・経済学部
  2. 70 日本経済国際共同センター
  3. Discussion Paper F series (in English)
  1. 0 資料タイプ別
  2. 60 レポート類
  3. 061 ディスカッションペーパー

Modelling Long Memory Volatility in Agricultural Commodity Futures Returns

http://hdl.handle.net/2261/32452
http://hdl.handle.net/2261/32452
a7e42190-3a64-42c9-b111-d47e15797132
Item type テクニカルレポート / Technical Report(1)
公開日 2013-05-31
タイトル
タイトル Modelling Long Memory Volatility in Agricultural Commodity Futures Returns
言語
言語 eng
キーワード
主題Scheme Other
主題 Long memory
キーワード
主題Scheme Other
主題 agricultural commodity futures
キーワード
主題Scheme Other
主題 fractional integration
キーワード
主題Scheme Other
主題 asymmetric
キーワード
主題Scheme Other
主題 conditional volatility
キーワード
主題Scheme Other
主題 JEL Classifications: Q14, Q11, C22, C51.
資源タイプ
資源 http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
タイプ technical report
アクセス権
アクセス権 metadata only access
アクセス権URI http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
著者 Tansuchat, Roengchai

× Tansuchat, Roengchai

WEKO 97000

Tansuchat, Roengchai

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Chang, Chia-Lin

× Chang, Chia-Lin

WEKO 97001

Chang, Chia-Lin

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McAleer, Michael

× McAleer, Michael

WEKO 97002

McAleer, Michael

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著者所属
著者所属 Faculty of Economics Maejo University
著者所属
著者所属 Department of Applied Economics National Chung Hsing University
著者所属
著者所属 Econometrics Institute Erasmus School of Economics Erasmus University Rotterdam
著者所属
著者所属 Tinbergen Institute
著者所属
著者所属 Center for International Research on the Japanese Economy (CIRJE) Faculty of Economics University of Tokyo
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 This paper estimates the long memory volatility model for 16 agricultural commodity futures returns from different futures markets, namely corn, oats, soybeans, soybean meal, soybean oil, wheat, live cattle, cattle feeder, pork, cocoa, coffee, cotton, orange juice, Kansas City wheat, rubber, and palm oil. The class of fractional GARCH models, namely the FIGARCH model of Baillie et al. (1996), FIEGACH model of Bollerslev and Mikkelsen (1996), and FIAPARCH model of Tse (1998), are modelled and compared with the GARCH model of Bollerslev (1986), EGARCH model of Nelson (1991), and APARCH model of Ding et al. (1993). The estimated d parameters, indicating long-term dependence, suggest that fractional integration is found in most of agricultural commodity futures returns series. In addition, the FIGARCH (1,d,1) and FIEGARCH(1,d,1) models are found to outperform their GARCH(1,1) and EGARCH(1,1) counterparts.
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 本文フィルはリンク先を参照のこと
書誌情報 Discussion paper series. CIRJE-F

巻 CIRJE-F-680, 発行日 2009-10
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AA11450569
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
日本十進分類法
主題Scheme NDC
主題 335
出版者
出版者 日本経済国際共同センター
出版者別名
Center for International Research on the Japanese Economy
関係URI
識別子タイプ URI
関連識別子 http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2009/2009cf680ab.html
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Ver.1 2021-03-02 02:21:02.784105
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