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  1. 117 経済学研究科・経済学部
  2. 70 日本経済国際共同センター
  3. Discussion Paper F series (in English)
  1. 0 資料タイプ別
  2. 60 レポート類
  3. 061 ディスカッションペーパー

Market Efficiency of Oil Spot and Futures : A Stochastic Dominance Approach

http://hdl.handle.net/2261/33413
http://hdl.handle.net/2261/33413
419e37d7-3b90-411f-a7df-85d144e27f1c
Item type テクニカルレポート / Technical Report(1)
公開日 2013-05-31
タイトル
タイトル Market Efficiency of Oil Spot and Futures : A Stochastic Dominance Approach
言語
言語 eng
キーワード
主題Scheme Other
主題 Stochastic dominance
キーワード
主題Scheme Other
主題 risk averter
キーワード
主題Scheme Other
主題 risk seeker
キーワード
主題Scheme Other
主題 futures market
キーワード
主題Scheme Other
主題 spot market
キーワード
主題Scheme Other
主題 JEL Classifications: C14, G12, G15.
資源タイプ
資源 http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
タイプ technical report
アクセス権
アクセス権 metadata only access
アクセス権URI http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
著者 Lean, Hooi Hooi

× Lean, Hooi Hooi

WEKO 97016

Lean, Hooi Hooi

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McAleer, Michael

× McAleer, Michael

WEKO 97017

McAleer, Michael

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Wong, Wing-Keung

× Wong, Wing-Keung

WEKO 97018

Wong, Wing-Keung

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著者所属
著者所属 School of Social Sciences Universiti Sains Malaysia
著者所属
著者所属 Econometric Institute Erasmus School of Economics Erasmus University Rotterdam
著者所属
著者所属 Tinbergen Institute The Netherlands
著者所属
著者所属 Department of Economics Hong Kong Baptist University
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 This paper examines the market efficiency of oil spot and futures prices by using a stochastic dominance (SD) approach. As there is no evidence of an SD relationship between oil spot and futures, we conclude that there is no arbitrage opportunity between these two markets, and that both market efficiency and market rationality are not rejected in the oil spot and futures markets.
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 本文フィルはリンク先を参照のこと
書誌情報 Discussion paper series. CIRJE-F

巻 CIRJE-F-705, 発行日 2010-01
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AA11450569
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
日本十進分類法
主題Scheme NDC
主題 335
出版者
出版者 日本経済国際共同センター
出版者別名
Center for International Research on the Japanese Economy
関係URI
識別子タイプ URI
関連識別子 http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2010/2010cf705ab.html
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Ver.1 2021-03-02 02:20:52.570149
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