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  1. 117 経済学研究科・経済学部
  2. 70 日本経済国際共同センター
  3. Discussion Paper F series (in English)
  1. 0 資料タイプ別
  2. 60 レポート類
  3. 061 ディスカッションペーパー

Matrix Exponential Stochastic Volatility with Cross Leverage

http://hdl.handle.net/2261/50197
http://hdl.handle.net/2261/50197
0b891904-161a-4810-921f-f7412e394988
Item type テクニカルレポート / Technical Report(1)
公開日 2013-05-31
タイトル
タイトル Matrix Exponential Stochastic Volatility with Cross Leverage
言語
言語 eng
キーワード
主題Scheme Other
主題 Asymmetry
キーワード
主題Scheme Other
主題 Dynamic correlation
キーワード
主題Scheme Other
主題 Cross leverage effect
キーワード
主題Scheme Other
主題 Matrix exponential
キーワード
主題Scheme Other
主題 Markov chain Monte Carlo
キーワード
主題Scheme Other
主題 Multi-move sampler
キーワード
主題Scheme Other
主題 Multivariate stochastic volatility
資源タイプ
資源 http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
タイプ technical report
アクセス権
アクセス権 metadata only access
アクセス権URI http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
著者 Ishihara, Tsunehiro

× Ishihara, Tsunehiro

WEKO 97092

Ishihara, Tsunehiro

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Omori, Yasuhiro

× Omori, Yasuhiro

WEKO 97093

Omori, Yasuhiro

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Asai, Manabu

× Asai, Manabu

WEKO 97094

Asai, Manabu

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著者所属
著者所属 Graduate School of Economics, University of Tokyo
著者所属
著者所属 Faculty of Economics, University of Tokyo
著者所属
著者所属 Faculty of Economics, Soka University
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 A multivariate stochastic volatility model with dynamic correlation and leverage effect is described and estimated. The matrix exponential transformation is used to keep the time-varying covariance matrices positive definite. An efficient Bayesian estimation method using Markov chain Monte Carlo is proposed. Of particular interest is our approach for sampling the latent state variables from the conditional posterior distribution, using a blocked multi-move Metropolis-Hastings sampling, in which the proposal density is derived from an approximating linear Gaussian state space model. The proposed model is applied to the daily stock price index, the Japanese bond price index, and the Yen/USD exchange rate returns data.
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 本文フィルはリンク先を参照のこと
書誌情報 Discussion paper series. CIRJE-F

巻 CIRJE-F-812, 発行日 2011-08
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AA11450569
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
日本十進分類法
主題Scheme NDC
主題 335
出版者
出版者 日本経済国際共同センター
出版者別名
Center for International Research on the Japanese Economy
関係URI
識別子タイプ URI
関連識別子 http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2011/2011cf812ab.html
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Ver.1 2021-03-02 02:20:20.656846
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