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  1. 117 経済学研究科・経済学部
  2. 70 日本経済国際共同センター
  3. Discussion Paper F series (in English)
  1. 0 資料タイプ別
  2. 60 レポート類
  3. 061 ディスカッションペーパー

Minimaxity in Predictive Density Estimation with Parametric Constraints

http://hdl.handle.net/2261/51285
http://hdl.handle.net/2261/51285
ac92dc89-f916-4e80-bd1a-35bc0d88a3bb
Item type テクニカルレポート / Technical Report(1)
公開日 2013-05-31
タイトル
タイトル Minimaxity in Predictive Density Estimation with Parametric Constraints
言語
言語 eng
キーワード
主題Scheme Other
主題 Bayes estimators
キーワード
主題Scheme Other
主題 decision theory
キーワード
主題Scheme Other
主題 dominance
キーワード
主題Scheme Other
主題 Kullback-Leibler loss
キーワード
主題Scheme Other
主題 invariance
キーワード
主題Scheme Other
主題 location family
キーワード
主題Scheme Other
主題 location-scale family
キーワード
主題Scheme Other
主題 minimaxity
キーワード
主題Scheme Other
主題 order restriction
キーワード
主題Scheme Other
主題 predictive density
キーワード
主題Scheme Other
主題 restricted parameter space
キーワード
主題Scheme Other
主題 scale family
キーワード
主題Scheme Other
主題 AMS 2000 subject classifications: 62C20, 62C86, 62F10, 62F15, 62F30
資源タイプ
資源 http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
タイプ technical report
アクセス権
アクセス権 metadata only access
アクセス権URI http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
著者 Kubokawa, Tatsuya

× Kubokawa, Tatsuya

WEKO 97132

Kubokawa, Tatsuya

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Marchand, Éric

× Marchand, Éric

WEKO 97133

Marchand, Éric

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Strawderman, William E.

× Strawderman, William E.

WEKO 97134

Strawderman, William E.

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Turcotte, Jean-Philippe

× Turcotte, Jean-Philippe

WEKO 97135

Turcotte, Jean-Philippe

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著者所属
著者所属 Department of Economics, University of Tokyo
著者所属
著者所属 Département de mathématiques, Université de Sherbrooke
著者所属
著者所属 Department of Statistics and Biostatistics, Rutgers University
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 This paper is concerned with estimation of a predictive density with parametric constraints under Kullback-Leibler loss. When an invariance structure is embedded in the problem, general and unified conditions for the minimaxity of the best equivariant predictive density estimator are derived. These conditions are applied to check minimaxity in various restricted parameter spaces in location and/or scale families. Further, it is shown that the generalized Bayes estimator against the uniform prior over the restricted space is minimax and dominates the best equivariant estimator in a location family when the parameter is restricted to an interval of the form [a0, ∞). Similar findings are obtained for scale parameter families. Finally, the presentation is accompanied by various observations and illustrations, such as normal, exponential location, and gamma model examples.
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 本文フィルはリンク先を参照のこと
書誌情報 Discussion paper series. CIRJE-F

巻 CIRJE-F-843, 発行日 2012-03
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AA11450569
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
日本十進分類法
主題Scheme NDC
主題 335
出版者
出版者 日本経済国際共同センター
出版者別名
Center for International Research on the Japanese Economy
関係URI
識別子タイプ URI
関連識別子 http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2012/2012cf843ab.html
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Ver.1 2021-03-01 16:28:57.209392
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