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  1. 117 経済学研究科・経済学部
  2. 70 日本経済国際共同センター
  3. Discussion Paper F series (in English)
  1. 0 資料タイプ別
  2. 60 レポート類
  3. 061 ディスカッションペーパー

Estimation of Covariance and Precision Matrices in High Dimension

http://hdl.handle.net/2261/52149
http://hdl.handle.net/2261/52149
c29d3d9d-0dcd-473a-a8ef-d83e28fff980
Item type テクニカルレポート / Technical Report(1)
公開日 2013-05-31
タイトル
タイトル Estimation of Covariance and Precision Matrices in High Dimension
言語
言語 eng
キーワード
主題Scheme Other
主題 Asymptotic expansion
キーワード
主題Scheme Other
主題 covariance matrix
キーワード
主題Scheme Other
主題 high dimension
キーワード
主題Scheme Other
主題 Moore-Penrose inverse
キーワード
主題Scheme Other
主題 multivariate normal distribution
キーワード
主題Scheme Other
主題 point estimation
キーワード
主題Scheme Other
主題 precision matrix
キーワード
主題Scheme Other
主題 ridge estimator
キーワード
主題Scheme Other
主題 risk comparison
キーワード
主題Scheme Other
主題 Stein-Haff identity
キーワード
主題Scheme Other
主題 Stein loss
キーワード
主題Scheme Other
主題 Wishart distribution
資源タイプ
資源 http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
タイプ technical report
アクセス権
アクセス権 metadata only access
アクセス権URI http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
著者 Kubokawa, Tatsuya

× Kubokawa, Tatsuya

WEKO 97150

Kubokawa, Tatsuya

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Inoue, Akira

× Inoue, Akira

WEKO 97151

Inoue, Akira

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著者所属
著者所属 Department of Economics, University of Tokyo
著者所属
著者所属 Graduate School of Economics, University of Tokyo
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 The problem of estimating covariance and precision matrices of multivariate normal distributions is addressed when both the sample size and the dimension of variables are large. The estimation of the precision matrix is important in various statistical inference including the Fisher linear discriminant analysis, confidence region based on the Mahalanobis distance and others. A standard estimator is the inverse of the sample covariance matrix, but it may be instable or can not be defined in the high dimension. Although (adaptive) ridge type estimators are alternative procedures which are useful and stable for large dimension. However, we are faced with questions about how to choose ridge parameters and their estimators and how to set up asymptotic order in ridge functions in high dimensional cases. In this paper, we consider general types of ridge estimators for covariance and precision matrices, and derive asymptotic expansions of their risk functions. Then we suggest the ridge functions so that the second order terms of risks of ridge estimators are smaller than those of risks of the standard estimators.
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 本文フィルはリンク先を参照のこと
書誌情報 Discussion paper series. CIRJE-F

巻 CIRJE-F-855, 発行日 2012-07
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AA11450569
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
日本十進分類法
主題Scheme NDC
主題 335
出版者
出版者 日本経済国際共同センター
出版者別名
Center for International Research on the Japanese Economy
関係URI
識別子タイプ URI
関連識別子 http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2012/2012cf855ab.html
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Ver.1 2021-03-02 02:19:46.133550
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