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アイテム
Minimaxity in Estimation of Restricted and Non-restricted Scale Parameter Matrices
http://hdl.handle.net/2261/52159
http://hdl.handle.net/2261/52159f2655e7e-8732-424b-9997-89554c8716bd
| Item type | テクニカルレポート / Technical Report(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-05-31 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Minimaxity in Estimation of Restricted and Non-restricted Scale Parameter Matrices | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Bayesian inference | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | equivariance | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | least favorable prior | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | minimax estimation | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | restricted parameter space | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | statistical decision theory | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | AMS 2010 subject classifications: Primary 62C20; secondary 62F10, 62C10. | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
| タイプ | technical report | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Tsukuma, Hisayuki
× Tsukuma, Hisayuki× Kubokawa, Tatsuya |
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| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | Faculty of Medicine, Toho University | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | Faculty of Economics, University of Tokyo | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | In estimation of the normal covariance matrix, finding a least favorable sequence of prior distributions has been an open question for a long time. In this paper, we address the classical problem and succeed in construction of such a sequence, which establishes minimaxity of the best equivariant estimator. We also derive unified conditions for a sequence of prior distributions to be least favorable in the general estimation problem with an invariance structure. These unified conditions are applied to both restricted and non-restricted cases of parameters, and we give a couple of examples which show minimaxity of the best equivariant estimators under restrictions of the covariance matrix. | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 本文フィルはリンク先を参照のこと | |||||
| 書誌情報 |
Discussion paper series. CIRJE-F 巻 CIRJE-F-858, 発行日 2012-09 |
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| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA11450569 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 335 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本経済国際共同センター | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| Center for International Research on the Japanese Economy | ||||||
| 関係URI | ||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2012/2012cf858ab.html | |||||
