WEKO3
アイテム
t-Tests in a Structural Equation with Many Instruments
http://hdl.handle.net/2261/4040
http://hdl.handle.net/2261/40409a8a1182-9fc8-4762-b877-8a1f4e01eb34
| Item type | テクニカルレポート / Technical Report(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-06-03 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | t-Tests in a Structural Equation with Many Instruments | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Many instruments | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Asymptotic expansions | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | t-ratio | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Limited Information Mazimum Likelihood (LIML) | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Liner Simultaneous Equations System | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
| タイプ | technical report | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Matsushita, Yukitoshi
× Matsushita, Yukitoshi |
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| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 東京大学大学院経済学研究科 | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | This paper studies the properties of t-ratios associated with the limited information maximum likelihood (LIML) estimators in a structural form estimation when the number of instrumental variables is large. Asymptotic expansions are made of the distributions of a large K t-ratio statistic under large-Kn asymptotics. A modified t-ratio statistic is proposed from the asymptotic expansion. The power of the large K t-ratio test dominates the AR test, the K-test by Kleibergen (2002), and the conditional LR test by Moreira (2003); and the difference can be substantial when the instruments are weak. | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 本文フィルはリンク先を参照のこと | |||||
| 書誌情報 |
Discussion paper series. CIRJE-F 巻 CIRJE-F-467, 発行日 2007-02 |
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| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA11450569 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 330 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本経済国際共同センター | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| Center for International Research on the Japanese Economy | ||||||
| 関係URI | ||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2007/2007cf467ab.html | |||||
