WEKO3
アイテム
多期間リスク管理法と変額年金問題
http://hdl.handle.net/2261/2793
http://hdl.handle.net/2261/27936865e794-0a0b-461e-9944-103cd50af42d
Item type | テクニカルレポート / Technical Report(1) | |||||
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公開日 | 2013-06-03 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 多期間リスク管理法と変額年金問題 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題 | 変額年金保険のリスク管理 | |||||
主題Scheme | Other | |||||
キーワード | ||||||
主題 | 中期・長期のVaR | |||||
主題Scheme | Other | |||||
キーワード | ||||||
主題 | 移動分位点VaR法 | |||||
主題Scheme | Other | |||||
キーワード | ||||||
主題 | 靴ひも(boot-strap)リスク管理法 | |||||
主題Scheme | Other | |||||
キーワード | ||||||
主題 | ブロック・ブートトラップ | |||||
主題Scheme | Other | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
タイプ | technical report | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Multiperiod Statistical Risk Management Methods and Equity-Linked Life Insurance | |||||
著者 |
国友, 直人
× 国友, 直人× 一場, 知之 |
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著者別名 | ||||||
識別子 | 97494 | |||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
姓名 | Kunitomo, Naoto | |||||
著者別名 | ||||||
識別子 | 97495 | |||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
姓名 | Ichiha, Tomoyuki | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 東京大学大学院経済学研究科 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 本稿では変額年金保険のリスク管理問題に関するカナダ・アクチュアリー会(CIA)の報告で議論されている金融リスク評価法について、統計学的に妥当とは考えられない問題があることを指摘する。次に統計的金融リスク管理の方法としてより実際的と思われるノンパラメトリック統計学(nonparametric statistics)に基づく多期間VaR計測法(靴ひもリスク管理法)を提案し、その統計学的根拠を述べる。 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 本文フィルはリンク先を参照のこと | |||||
書誌情報 |
Discussion paper series. CIRJE-J 巻 2004-CJ-113, 発行日 2004-06 |
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書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11451834 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題 | 330 | |||||
主題Scheme | NDC | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本経済国際共同センター | |||||
出版者別名 | ||||||
Center for International Research on the Japanese Economy | ||||||
関係URI | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2004/2004cj113ab.html |