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  1. 117 経済学研究科・経済学部
  2. 70 日本経済国際共同センター
  3. Discussion Paper F series (in English)
  1. 0 資料タイプ別
  2. 60 レポート類
  3. 061 ディスカッションペーパー

Scanning Multivariate Conditional Densities with Probability Integral Transforms

http://hdl.handle.net/2261/2644
http://hdl.handle.net/2261/2644
27fb77be-3e8f-410b-86e6-9abef98db7de
Item type テクニカルレポート / Technical Report(1)
公開日 2013-06-03
タイトル
タイトル Scanning Multivariate Conditional Densities with Probability Integral Transforms
言語
言語 eng
キーワード
主題Scheme Other
主題 Density forecast evaluation
キーワード
主題Scheme Other
主題 multivariate conditional density
キーワード
主題Scheme Other
主題 probability integral transform
キーワード
主題Scheme Other
主題 multivariate GARCH
資源タイプ
資源 http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
タイプ technical report
アクセス権
アクセス権 metadata only access
アクセス権URI http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
著者 Ishida, Isao

× Ishida, Isao

WEKO 97617

Ishida, Isao

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著者所属
著者所属 University of Tokyo
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 This paper introduces new ways to construct probability integral transforms of random vectors that complement the approach of Diebold, Hahn, and Tay (1999) for evaluating multivariate conditional density forecasts. Our approach enables us to "scan" multivariate densities in various di.erent ways. A simple bivariate normal example is given that illustrates how "scanning" a multivariate density from particular angles leads to tests with no power or high power. An empirical example is also given that applies several di.erent probability integral transforms to specification testing of Engle's (2002) dynamic conditional correlation model for multivariate financial returns time series with multivariate normal and t errors.
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 本文フィルはリンク先を参照のこと
書誌情報 Discussion paper series. CIRJE-F

巻 CIRJE-F-369, 発行日 2005-09
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AA11450569
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
日本十進分類法
主題Scheme NDC
主題 330
出版者
出版者 日本経済国際共同センター
出版者別名
Center for International Research on the Japanese Economy
関係URI
識別子タイプ URI
関連識別子 http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2005/2005cf369ab.html
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Ver.1 2021-03-02 02:16:13.248411
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